Roza Galeeva

Adjunct Professor of Finance and Risk Engineering

Roza comparte sus conocimientos tanto en el mundo académico como en el sector financiero. Cuenta con una gran experiencia de más de 18 años en derivados:
modelos, precios, administración de riesgos y análisis de datos. Ha ocupado cargos como quant en niveles directivos en Williams Energy, Northeast Utilities y, más recientemente, durante 13 años (2005-2018) en Morgan Stanley; donde se desempeñó en diferentes funciones y departamentos, incluido el Grupo de Valuación y, posteriormente, el Grupo de Strats y Modelos. Su cargo involucraba la realización
de investigaciones fundamentales sobre derivados de commodities; el análisis de datos, la valuación y optimización de los activos de commodities y los costos de transacción, la calibración de los parámetros del modelo, el cálculo de las griegas para los derivados de commodities; el diseño de las pruebas de estrés CCAR, y los préstamos en especie. También trabajó en el Grupo de Auditoría en la validación
del modelo VaR para un proyecto regulatorio. Cuenta con una amplia experiencia en investigación: ha publicado artículos de geometría, ecuaciones en derivadas parciales, sistemas dinámicos e ingeniería financiera. Desde otoño de 2017, ha impartido cursos de ingeniería financiera en NYU (Escuela de Ingeniería Tandon) y ha trabajado con alumnos en proyectos de investigación sobre derivados de
commodities. Con frecuencia participa en importantes conferencias de ingeniería financiera. Roza cuenta con un doctorado en Física Matemática de la Universidad statal de Moscú.

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