Fernando Hernández

Descripción del curso:
En este taller práctico de 10 horas te enseñamos cómo construir sobre Excel un modelo simple y entendible de acuerdo con el estándar de medición avanzado de Basilea III.
Se analiza y cuantifica los riesgos de eventos operacionales para una institución bancaria o financiera, se estructuran las distribuciones para ejecutar una simulación Monte Carlo sobre Excel con DTSimulator. No se ocupa más software que el Excel y una descarga gratuita del DTSimulator.
La técnica de simulación Monte Carlo constituye el núcleo de todo este curso. Es la metodología que se utiliza para darle vida al análisis cuantitativo. Todo se realizará con libros de trabajo cargados con macros de Excel que es lo que provee DTSimulator. Se enseña cómo estructurar el modelo, ejecutar la simulación, interpretar la información resultante, tomar decisiones y valorar estrategias de mitigación de riesgos.
Con este curso, esperamos derribar mitos sobre el análisis de riesgos cuantitativos. Usando software sencillo encima de Excel, con aplicaciones codificadas con macros, es posible construir un modelo introductorio de gestión de riesgos cuantitativos según el estándar Avanzado propuesto por Basilea.
Por otra parte, esperamos también haber justificado por qué no recomendamos el análisis de riesgos cualitativos dadas las enormes limitaciones y debilidades de esta mal llamada “metodología” de mapas de calor.

TEMARIO:
PRESENTACIÓN DEL CURSO E INTRODUCCIÓN
Objetivos del curso. El registro de riesgos. Mapas de calor: porqué no sirven. Análisis de riesgos cuantitativo. Comprendiendo la simulación Monte Carlo.
CREACIÓN DEL REGISTRO DE RIESGOS
Comprendiendo los componentes de frecuencia y severidad en un modelo cuantitativo de registros de riesgo. Estructuración completa del modelo cuantitativo.
EJECUTANDO LA SIMULACIÓN MONTE CARLO E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
Pasos para la ejecución de la simulación Monte Carlo. Interpretando histogramas, curvas S, tornados y gráficos de dispersión y tabla de datos.
CONVERGENCIA, GRÁFICOS Y OTROS
Cuántas iteraciones ejecutar en una simulación (convergencia), escogencia de distribuciones. Repaso de funciones de frecuencia y severidad, repaso de interpretación de gráficos.
ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN Y CONCLUSIONES
Una vez determinados los riesgos más significativos, procedemos a evaluar estrategias de mitigación alternativas, sus costos, sus disyuntivas y la forma correcta de analizarlas. Comparación de alternativas de software: DTSimulator, @RISK, IziRisk.