• DÓNDE:

    PRESENCIAL

  • CUÁNDO:

    Martes a Sábado
    Agosto 22 a 26, 2023

David Mireles

CVA - xVA Desk - BBVA

David Mireles es el responsable de la mesa de XVA de BBVA para el continente americano, donde se encarga de la gestión del libro de CVA, FVA, la gestión del Initial Margin y el pricing de capital.
Antes de pasar a la mesa de trading fue responsable del equipo de Quants en México para el mismo BBVA, cubriendo todos los activos. David tiene la certificación CFA, es doctor en matemáticas por la Universidad de Londres, fue académico visitante en el Instituto de Matemáticas de la Universidad de Oxford y es Matemático por la UNAM

All Sessions by David Mireles

  • DÍA 3

    Viernes, 26 Agosto 2022

  • MIÉRCOLES 24 A SÁBADO 27 DE AGOSTO DURACIÓN: 27 HORAS
    TEMARIO:
    XVA Hedging
    1. Gestión del XVA en un mundo perfecto
    2. Mandato de la mesa
    3. Variables de mercado que impactan el valor del libro
    4. Cálculo eficiente de griegas
    5. Selección de sensibilidades relevantes
    6. Cross-Gamma del libro
    7. Implementación del P&L VaR
    8. Control por sensibilidades
    9. Impacto de la cobertura del KVA
    10. Limitaciones regulatorias en la cobertura

    XVA Hedging
    1. Evolución del XVA y las primas cobradas
    2. Cálculos aproximados de las griegas
    3. Cobertura de la delta de mercado
    4. Parámetros no gestionables
    5. Vega del XVA
    6. Proxy Hedging y deltas de crédito
    7. Trading de la Cross-Gamma
    8. Caso práctico: trading de XVA en marzo 2020
    9. Variación del P&L por quiebras no cubiertas
    10. Fuentes de P&L para los libros de XVA
    11. Estrategias de ahorro de capital

    TRADING AND QUANTITATIVE FINANCE WORKSHOPS

  • DÍA 4

    Sábado, 27 Agosto 2022

  • MIÉRCOLES 24 A SÁBADO 27 DE AGOSTO DURACIÓN: 27 HORAS
    TEMARIO:
    XVA Hedging
    1. Gestión del XVA en un mundo perfecto
    2. Mandato de la mesa
    3. Variables de mercado que impactan el valor del libro
    4. Cálculo eficiente de griegas
    5. Selección de sensibilidades relevantes
    6. Cross-Gamma del libro
    7. Implementación del P&L VaR
    8. Control por sensibilidades
    9. Impacto de la cobertura del KVA
    10. Limitaciones regulatorias en la cobertura

    XVA Hedging
    1. Evolución del XVA y las primas cobradas
    2. Cálculos aproximados de las griegas
    3. Cobertura de la delta de mercado
    4. Parámetros no gestionables
    5. Vega del XVA
    6. Proxy Hedging y deltas de crédito
    7. Trading de la Cross-Gamma
    8. Caso práctico: trading de XVA en marzo 2020
    9. Variación del P&L por quiebras no cubiertas
    10. Fuentes de P&L para los libros de XVA
    11. Estrategias de ahorro de capital

    TRADING AND QUANTITATIVE FINANCE WORKSHOPS




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