TEMARIO:
XVA Hedging
1. Gestión del XVA en un mundo perfecto
2. Mandato de la mesa
3. Variables de mercado que impactan el valor del libro
4. Cálculo eficiente de griegas
5. Selección de sensibilidades relevantes
6. Cross-Gamma del libro
7. Implementación del P&L VaR
8. Control por sensibilidades
9. Impacto de la cobertura del KVA
10. Limitaciones regulatorias en la cobertura
XVA Hedging
1. Evolución del XVA y las primas cobradas
2. Cálculos aproximados de las griegas
3. Cobertura de la delta de mercado
4. Parámetros no gestionables
5. Vega del XVA
6. Proxy Hedging y deltas de crédito
7. Trading de la Cross-Gamma
8. Caso práctico: trading de XVA en marzo 2020
9. Variación del P&L por quiebras no cubiertas
10. Fuentes de P&L para los libros de XVA
11. Estrategias de ahorro de capital