RISK MANAGEMENT WORKSHOPS

Objetivo:
Participants will:
• Understand how culture and conduct impact everyday working situations in
financial services
• Gain insight into culture dynamics (tone from the top, mood in the middle, etc.)
• Be introduced to individual behaviour elements and how these can impact
conduct
• Receive updates on global trends in culture and conduct
• Understand ethical resilience and other methods to balance behaviour and
culture dynamics

TEMARIO:
Day 1
1. Introductions – do student introduce themselves?
2. Case Study #1 – remote working
3. What is conduct risk?
  - Definition & overview
  - Regulatory environment
4. Behaviour
  - Psychology and culture as contributing factors to drivers for misconduct
5. A brief history of conduct risk
6. The rise of the importance of culture
  - The street corner you’re on
7. Global trends in culture and conduct
8. Personal conduct
  - With scenarios
9. Q&A
Day 2
1. Case Study #2 – Barings
2. A brief journey through the recent history of markets misconduct
3. Markets codes of conduct
4. Markets – behavioural cluster analysis: why history repeats itself
5. Conflicts of interest
6. Supervision
7. Q & A
Day 3
1. Case study: Archegos
2. Ethical resilience – How organizational behaviour can derail individual morality,
what happens in organizations (practical research), how to counter the factors
3. EthicEyes questionnaire debrief – results of the 360 questionnaires will be shared
on an un attributable basis, key themes identified and suggested actions
discussed based on the results gathered. (guest speaker departs)
4. Conduct planning (supported by questionnaire)
5. Q&A – ask us anything

Objetivo:
Participants will:
• Understand how culture and conduct impact everyday working situations in
financial services
• Gain insight into culture dynamics (tone from the top, mood in the middle, etc.)
• Be introduced to individual behaviour elements and how these can impact
conduct
• Receive updates on global trends in culture and conduct
• Understand ethical resilience and other methods to balance behaviour and
culture dynamics

TEMARIO:
Day 1
1. Introductions – do student introduce themselves?
2. Case Study #1 – remote working
3. What is conduct risk?
  - Definition & overview
  - Regulatory environment
4. Behaviour
  - Psychology and culture as contributing factors to drivers for misconduct
5. A brief history of conduct risk
6. The rise of the importance of culture
  - The street corner you’re on
7. Global trends in culture and conduct
8. Personal conduct
  - With scenarios
9. Q&A
Day 2
1. Case Study #2 – Barings
2. A brief journey through the recent history of markets misconduct
3. Markets codes of conduct
4. Markets – behavioural cluster analysis: why history repeats itself
5. Conflicts of interest
6. Supervision
7. Q & A
Day 3
1. Case study: Archegos
2. Ethical resilience – How organizational behaviour can derail individual morality,
what happens in organizations (practical research), how to counter the factors
3. EthicEyes questionnaire debrief – results of the 360 questionnaires will be shared
on an un attributable basis, key themes identified and suggested actions
discussed based on the results gathered. (guest speaker departs)
4. Conduct planning (supported by questionnaire)
5. Q&A – ask us anything

Descripción del curso:
En este taller práctico de 10 horas te enseñamos cómo construir sobre Excel un
modelo simple y entendible de acuerdo con el estándar de medición avanzado de
Basilea III.
Se analiza y cuantifica los riesgos de eventos operacionales para una institución
bancaria o financiera, se estructuran las distribuciones para ejecutar una simulación
Monte Carlo sobre Excel con DTSimulator. No se ocupa más software que el Excel y
una descarga gratuita del DTSimulator.
La técnica de simulación Monte Carlo constituye el núcleo de todo este curso.
Es la metodología que se utiliza para darle vida al análisis cuantitativo. Todo se
realizará con libros de trabajo cargados con macros de Excel que es lo que provee
DTSimulator. Se enseña cómo estructurar el modelo, ejecutar la simulación,
interpretar la información resultante, tomar decisiones y valorar estrategias de
mitigación de riesgos.
Con este curso, esperamos derribar mitos sobre el análisis de riesgos cuantitativos.
Usando software sencillo encima de Excel, con aplicaciones codificadas con macros,
es posible construir un modelo introductorio de gestión de riesgos cuantitativos
según el estándar Avanzado propuesto por Basilea.
Por otra parte, esperamos también haber justificado por qué no recomendamos el
análisis de riesgos cualitativos dadas las enormes limitaciones y debilidades de esta
mal llamada “metodología” de mapas de calor.

TEMARIO:

PRESENTACIÓN DEL CURSO E INTRODUCCIÓN
Objetivos del curso. El registro de riesgos. Mapas de calor: porqué no sirven.
Análisis de riesgos cuantitativo. Comprendiendo la simulación Monte Carlo.

CREACIÓN DEL REGISTRO DE RIESGOS
Comprendiendo los componentes de frecuencia y severidad en un modelo
cuantitativo de registros de riesgo. Estructuración completa del modelo cuantitativo.

EJECUTANDO LA SIMULACIÓN MONTE CARLO E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
Pasos para la ejecución de la simulación Monte Carlo. Interpretando histogramas,
curvas S, tornados y gráficos de dispersión y tabla de datos.

CONVERGENCIA, GRÁFICOS Y OTROS
Cuántas iteraciones ejecutar en una simulación (convergencia), escogencia
de distribuciones. Repaso de funciones de frecuencia y severidad, repaso de
interpretación de gráficos.

ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN Y CONCLUSIONES
Una vez determinados los riesgos más significativos, procedemos a evaluar
estrategias de mitigación alternativas, sus costos, sus disyuntivas y la forma correcta
de analizarlas. Comparación de alternativas de software: DTSimulator, @RISK,
IziRisk.

TEMARIO:
1. Concientización sobre el Riesgo de Fraudes
2. Responsabilidades empresariales respecto al fraude
3. Fraude: a qué nos enfrentamos
4. Tipologías y métodos de fraudes en las instituciones financieras
5. Combatiendo y controlando el fraude
6. Historia y tendencias del fraude
7. Consecuencias directas e indirectas del fraude

TEMARIO:
1. Que son las Vulnerabilidades
  a. Físicas y Lógicas
2. Metodología, Planificación y Modelado de Amenazas
  a. Descomponer la aplicación o infraestructura
  b. Determinar las amenazas
  c. Determinar contramedidas y mitigaciones
  d. Clasificar las amenazas
  e. 7 metodologías principales del modelo de amenazas
3. Desarrollar estrategias de evaluación de la Vulnerabilidad
  a. Fases en la estrategia de evaluación:
   - Reconocimiento
  b. *(Recolección de Información)
   - Escaneo y enumeración de servicios
   - Escaneo de Vulnerabilidades
4. Realización de modelado de amenazas empresariales
  a. Descubrimiento
  b. Análisis de vulnerabilidades
  c. Validación
5. Manejo de incidentes paso a paso e investigación de delitos informáticos.
Preparación
  a. Recursos de Comunicación
  b. Hardware y Software
  c. Recursos para la mitigación y remediación
  d. Evaluación y análisis
  e. Contención erradicación y recuperación
  f. Actividades Post- Incidentes
6. Pruebas de penetración de red y hackeo ético
  a. Planificación integral de Test de penetración
  b. Escaneo y defensa en profundidad
  c. Defensa por capas.
  d. Prueba de penetración & Desafío Capturar de bandera.

Objetivo:
Participants will:
• Understand how culture and conduct impact everyday working situations in
financial services
• Gain insight into culture dynamics (tone from the top, mood in the middle, etc.)
• Be introduced to individual behaviour elements and how these can impact
conduct
• Receive updates on global trends in culture and conduct
• Understand ethical resilience and other methods to balance behaviour and
culture dynamics

TEMARIO:
Day 1
1. Introductions – do student introduce themselves?
2. Case Study #1 – remote working
3. What is conduct risk?
  - Definition & overview
  - Regulatory environment
4. Behaviour
  - Psychology and culture as contributing factors to drivers for misconduct
5. A brief history of conduct risk
6. The rise of the importance of culture
  - The street corner you’re on
7. Global trends in culture and conduct
8. Personal conduct
  - With scenarios
9. Q&A
Day 2
1. Case Study #2 – Barings
2. A brief journey through the recent history of markets misconduct
3. Markets codes of conduct
4. Markets – behavioural cluster analysis: why history repeats itself
5. Conflicts of interest
6. Supervision
7. Q & A
Day 3
1. Case study: Archegos
2. Ethical resilience – How organizational behaviour can derail individual morality,
what happens in organizations (practical research), how to counter the factors
3. EthicEyes questionnaire debrief – results of the 360 questionnaires will be shared
on an un attributable basis, key themes identified and suggested actions
discussed based on the results gathered. (guest speaker departs)
4. Conduct planning (supported by questionnaire)
5. Q&A – ask us anything