Objetivo:
El objetivo del curso es que el alumno pueda construir un portafolio de inversión real
utilizando las técnicas cuantitativas más modernas de construcción de portafolios.
Para lograrlo, se desarrollan los conceptos estadísticos y matemáticos necesarios, se
hace un repaso de los pilares teóricos financieros y se utiliza R como software para
pasar de la teoría a la práctica.
TEMARIO:
Sesión 1 Introducción a R.
• Instalación y tipos de archivos.
• Objetos, funciones y loops.
• Estimación de rendimientos en la práctica
• Tipo de datos y principios estadísticos.
• Simulación y rendimientos de horizonte.
Sesión 2: Teoría moderna de portafolios en la práctica
• Obtención de información financiera con R y tidy data.
• Portafolios de inversión y eficiencia de mercados.
• Markowitz, CAPM y APT.
• Portafolios de inversión en la práctica.
- Efectos del tipo de cambio, restricciones,
- La tasa libre de riesgo, periodo de datos, etc.
- Restricciones.
Sesión 3: Estadística no paramétrica
• Histogramas.
• Kernels.
• Función de densidad y función de distribución acumulada.
• Cópulas bi-variadas.
Sesión 4: Optimización moderna de portafolios
• Cópulas multivariadas.
• Métricas de riesgo y optimización en un mundo no-normal.
- CVaR
• Teoría de la utilidad esperada
- Optimización a gran escala