Risk Management & Trading Conference

Resumen Curricular

Andrés es actualmente Director en Nabla Solutions, fue Manager en KPMG, previamente se desempeñó en el área de Riesgo de Crédito en INFONAVIT hasta diciembre de 2013, anterior a este cargo estuvo como Consultor en KPMG en 2006 y Profesor de Tiempo Completo del Programa Doctoral del ITESM de 1994 a 2005. Andrés es Ph.D. en Ciencias Matemáticas, Rutgers University, New Jersey, 1994 y Licenciado en Matemáticas, Universidad Nacional de Buenos Aires, Argentina, 1985. Cuenta con acreditaciones Internacionales sobre Administración de Riesgos como FRM, Financial Risk Manager, GARP, 2005 y Certificate in Financial Risk Management, New York University, 1999.

Ha escrito innumerables artículos y “Papers” entre los cuales destacan:

• Fundia, A., y Venegas, F., “Opciones Reales, Valuación Financiera de Proyectos y Estrategias de Negociación: aplicaciones al Caso Mexicano.” Trimestre Económico, Vol. 73 ( 2), No. 290, pp. 363-450, 2006.

• Andrés D. Fundia y Francisco Venegas Martínez. “Probabilistic Greeks, Revista Mexicana de Economía y Finanzas.” Volumen 3, Número 3, Septiembre 2004, pgs. 303-311.

• A. Fundia, “Fast Monte Carlo American Option Pricing”, Revista Mexicana de Economía y Finanzas, 2003.

• A. Fundia, “Derandomizing Chebyshev’s Inequality to find Independent Sets on Uncrowded Hypergraph”. Random Structures and Algorithms, Vol. 8, No. 2 (1996)

• A. Fundia, “Deterministic Good Packings and Coverings,” en preparación.

• A. Fundia, M. Saks and A. Sinclair, “On the Ineffectiveness of the Metropolis Algorithm for Finding Large Cliques.”