Trading Volatility in the Real World

MIÉRCOLES 24 DE SEPTIEMBRE
DURACIÓN: 7 HORAS
HOTEL WESTIN SANTA FE

TEMARIO:
1. Mercado de Opciones, cuándo, dónde, porqué y cómo
2. Estructura del mercado: Estados Unidos y el resto del mundo
3. Liquidez en mercados de opciones
4. Precios: forwards implícitos, previsiones de dividendos y hard-to-borrow
5. Curvas de volatilidad
6. Trinomial trees implícitos y PDEs
7. Variaciones de swaps y VIX
8. Futuros y opciones VIX
9. Principales estrategias usando opciones
10. Múltiples superficies de volatilidad: la comprensión de la sección transversal
11. Correlación implícita y correlación de trading
12. Gestión de riesgos

Hourly Schedule

10:00 am A 6:00 pm - HOTEL WESTIN
TRADING VOLATILITY IN THE REAL WORLD
SALÓN 14
Speakers:
Marco Avellaneda
Marco Avellaneda
Marco Avellaneda
Courant Institute of Mathematical Sciences NYU
Nombrado el Quant del año por la revista Risk en 2010, Marco Avellaneda es ampliamente reconocido en el medio financiero a nivel mundial como consejero y consultor en el campo de operación, cobertura y arbitraje de Volatilidad, valor relativo y valuación, en los Mercados de Derivados OTC. Actualmente es Director de la División de Finanzas Matemáticas en la Universidad de New York, “Courant Institute of Mathematical Sciences”. Marco fue Vicepresidente de Productos Derivados en Morgan Stanley, y subsecuentemente, Portfolio Manager de estrategias de Volatilidad de Equity en Gargoyle Strategic Investments LLC, Director de la Mesa de Arbitraje de Volatilidad en Capital Fund Management y recientemente, Fund Manager en Galleon Group, New York. Es reconocido en la academia como el inventor del Modelo de Volatilidad Incierta, el Algoritmo de Monte Carlo Ponderado y “The Theory of Dispersion Trading”, así como por otras investigaciones en Finanzas Cuantitativas y Derivados. Tiene una extensa experiencia en Productos Derivados y estrategias de Volatilidad para Hedge Funds y otras firmas de Wall Street.

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TRADING AND QUANTITATIVE FINANCE WORKSHOPS 7 horas - Marco Avellaneda

Trading Volatility in the Real World

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EVENTO COMPLETO (4 DÍAS)

Available Tickets: Unlimited
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Date

Sep 24 2020

Time

7 Horas
10:00 am

Costo

$ 20,880.00 MXN

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WORKSHOPS
Hotel Westin Santa Fe

Sede

Hotel Westin Santa Fe
Av. Javier Barros Sierra 540, Lomas de Santa Fe

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+52 (55) 5536 4325
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derivatives@riskmathics.com
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Speakers

  • Marco Avellaneda
    Marco Avellaneda
    Courant Institute of Mathematical Sciences NYU

    Nombrado el Quant del año por la revista Risk en 2010, Marco Avellaneda es ampliamente reconocido en el medio financiero a nivel mundial como consejero y consultor en el campo de operación, cobertura y arbitraje de Volatilidad, valor relativo y valuación, en los Mercados de Derivados OTC.

    Actualmente es Director de la División de Finanzas Matemáticas en la Universidad de New York, “Courant Institute of Mathematical Sciences”. Marco fue Vicepresidente de Productos Derivados en Morgan Stanley, y subsecuentemente, Portfolio Manager de estrategias de Volatilidad de Equity en Gargoyle Strategic Investments LLC, Director de la Mesa de Arbitraje de Volatilidad en Capital Fund Management y recientemente, Fund Manager en Galleon Group, New York.

    Es reconocido en la academia como el inventor del Modelo de Volatilidad Incierta, el Algoritmo de Monte Carlo Ponderado y “The Theory of Dispersion Trading”, así como por otras investigaciones en Finanzas Cuantitativas y Derivados. Tiene una extensa experiencia en Productos Derivados y estrategias de Volatilidad para Hedge Funds y otras firmas de Wall Street.

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