Trading Volatility in the Real World
MIÉRCOLES 28 DE OCTUBRE
DURACIÓN: 7 HORAS
HOTEL WESTIN SANTA FE
TEMARIO:
1. Mercado de Opciones, cuándo, dónde, porqué y cómo
2. Estructura del mercado: Estados Unidos y el resto del mundo
3. Liquidez en mercados de opciones
4. Precios: forwards implícitos, previsiones de dividendos y hard-to-borrow
5. Curvas de volatilidad
6. Trinomial trees implícitos y PDEs
7. Variaciones de swaps y VIX
8. Futuros y opciones VIX
9. Principales estrategias usando opciones
10. Múltiples superficies de volatilidad: la comprensión de la sección transversal
11. Correlación implícita y correlación de trading
12. Gestión de riesgos
Hourly Schedule
- 10:00 am A 6:00 pm - HOTEL WESTIN
- TRADING VOLATILITY IN THE REAL WORLD
- SALÓN 14
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Speakers:
Marco Avellaneda
Marco Avellaneda
Courant Institute of Mathematical Sciences NYU
Nombrado el Quant del año por la revista Risk en 2010, Marco Avellaneda es ampliamente reconocido en el medio financiero a nivel mundial como consejero y consultor en el campo de operación, cobertura y arbitraje de Volatilidad, valor relativo y valuación, en los Mercados de Derivados OTC.
Actualmente es Director de la División de Finanzas Matemáticas en la Universidad de New York, “Courant Institute of Mathematical Sciences”. Marco fue Vicepresidente de Productos Derivados en Morgan Stanley, y subsecuentemente, Portfolio Manager de estrategias de Volatilidad de Equity en Gargoyle Strategic Investments LLC, Director de la Mesa de Arbitraje de Volatilidad en Capital Fund Management y recientemente, Fund Manager en Galleon Group, New York.
Es reconocido en la academia como el inventor del Modelo de Volatilidad Incierta, el Algoritmo de Monte Carlo Ponderado y “The Theory of Dispersion Trading”, así como por otras investigaciones en Finanzas Cuantitativas y Derivados. Tiene una extensa experiencia en Productos Derivados y estrategias de Volatilidad para Hedge Funds y otras firmas de Wall Street.
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