The Risk Management & Trading Conference

DESCRIPCIÓN

RiskMathics, consciente de que los factores más importantes para desarrollar y consolidar los Mercados son la capacitación y la promoción de la cultura financiera de alto nivel, llevará a cabo por octava vez en México “The Risk Management & Trading Conference”, la cual contará con la participación de autoridades en la materia que juegan un papel fundamental en la industria financiera global.

DINÁMICA Y LOGÍSTICA DEL RISK MANAGEMENT & TRADING CONFERENCE
El formato y dinámica que sigue el Risk Management & Trading Conference lo hacen un encuentro único y exclusivo para Latinoamérica en materia de Riesgos, Mercados, Finanzas Cuantitativas, Trading y Regulación, ya que los asistentes pueden optar por inscribirse a todo el evento (Full Event) o únicamente inscribirse a un curso y/o taller en específico. En el esquema de “Full Event”, el participante tendrá la posibilidad de entrar a prácticamente cualquier Curso/Taller, Mesa Redonda, Conferencia o Seminario que desee, así como poder entrar a todos los eventos sociales programados en la conferencia. Aunque existe la disyuntiva de que el participante tendrá que decidir y evaluar a qué curso/taller entrar, dado que varios de ellos se llevan a cabo simultáneamente, la agenda permite que se pueda hacer una combinación que permita una experiencia única de aprendizaje que el participante podrá aprovechar eficientemente.

Objetivo

Uno de los objetivos fundamentales de esta Conferencia es brindar a través de Talleres, Ponencias y Mesas Redondas, los últimos avances en Administración de Riesgos, Trading y Regulación de Mercados, y que estos conocimientos sean transmitidos por autoridades en la materia del ámbito internacional y local.
Asimismo, explicar y mostrar a detalle la situación actual y hacia dónde se dirige la Industria Financiera Global, los avances en Pricing y cómo los intermediarios y los que participan directa o indirectamente en los mercados tienen que estar preparados para no rezagarse y quedarse fuera del contexto global.

¿A QUIÉNES SE ENCUENTRA DIRIGIDO?
• Reguladores
• Áreas de Tecnología
• Analistas
• Fund Managers
• Asset Managers
• Quants
• Tesoreros
• Consultores

• Traders
• Analistas Financieros
• Risk Managers & CROs
• Consejeros
• CEOs de Instituciones Financieras y Corporativos
• Ecosistema FinTech
• Data Scientists

RISK MANAGEMENT WORKSHOPS

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Hourly Schedule

Day 1 - Miércoles 28 de OCTUBREBRE de 2020

8:00 AM a 9:00 AM - S A L Ó N P L E N A R I O - H O T E L W E S T I N
CONFERENCE BREAKFAST
XVAs: Theory and Practice
Speakers:
John C. Hull
6:30 PM a 7:30 PM - S A L Ó N P L E N A R I O - H O T E L W E S T I N
PANEL
Quants vs Data Scientists…Who is who in The Global Financial Industry?
7:30 PM a 7:45 PM - S A L Ó N P L E N A R I O - H O T E L W E S T I N
TECHNICAL TALK
A Visual Introduction to Machine Learning
7:45 PM a 8:30 PM - S A L Ó N P L E N A R I O - H O T E L W E S T I N
PANEL
Is Prop Trading Dying? Or Where is the Liquidity Moving?

Day 2 - Jueves 29 de OCTUBREBRE de 2020

8:00 AM a 9:00 AM - S A L Ó N P L E N A R I O - H O T E L W E S T I N
CONFERENCE BREAKFAST
Trends in the Global Banking Industry
6:30 PM a 7:30 PM - S A L Ó N P L E N A R I O - H O T E L W E S T I N
PANEL
Global Trends in the Financial Risk Management Industry… The CROs View
Speakers:
John C. Hull
7:30 PM a 7:45 PM - S A L Ó N P L E N A R I O - H O T E L W E S T I N
Announcing the Alliance RiskMathics – ARPM
8:00 PM a 8:45 PM - S A L Ó N P L E N A R I O - H O T E L W E S T I N
PANEL
The Clearing Trends in Derivatives Markets

Day 3 Viernes 30 de OCTUBREBRE de 2020

8:00 AM a 9:30 AM - S A L Ó N P L E N A R I O - H O T E L W E S T I N
CONFERENCE BREAKFAST
El Retorno de la Volatilidad a los Mercados
Speakers:
Marco Avellaneda

Day 4 Sábado 31 de OCTUBREBRE de 2020

John C. Hull
John C. Hull
University of Toronto
John Hull es el profesor financiero de derivados y gestión de riesgos en la Joseph L. Rotman School of Management, de la Universidad de Toronto. Él es una autoridad reconocida internacionalmente en derivados y gestión de riesgos y tiene muchas publicaciones en esta área. Su trabajo tiene un enfoque aplicado. Fue, junto con Alan White, uno de los ganadores del concurso de investigación Nikko-LOR por su trabajo en el modelo de tasa de interés Hull- White y fue en 1999 elegido como Ingeniero Financiero del Año por la Asociación Internacional de Ingenieros Financieros. Se ha desempeñado como consultor para muchas instituciones financieras norteamericanas, japonesas y europeas. Ha ganado muchos premios de enseñanza, incluyendo el prestigioso Northrop Frye Award de la Universidad de Toronto. John Hull ha escrito tres libros: “Risk Management and Financial Institutions” (ahora en su cuarta edición), “Options, Futures, and Other Derivatives” (ahora en su novena edición) y “Fundamentals of Futures and Options Markets” (ahora en su octava edición). Los libros han sido traducidos a muchos idiomas y son ampliamente utilizados en los Trading Rooms de todo el mundo, así como en las aulas. Dr. Hull es co-director del Programa de Maestría en Finanzas de Rotman. Además de la Universidad de Toronto, el Dr. Hull ha enseñado en la Universidad de York, la Universidad de British Columbia, la Universidad de Nueva York, la Universidad de Cranfield, y la London Business School. Es un Editor Asociado de nueve revistas académicas.
Marco Avellaneda
Marco Avellaneda
Courant Institute of Mathematical Sciences NYU
Nombrado el Quant del año por la revista Risk en 2010, Marco Avellaneda es ampliamente reconocido en el medio financiero a nivel mundial como consejero y consultor en el campo de operación, cobertura y arbitraje de Volatilidad, valor relativo y valuación, en los Mercados de Derivados OTC. Actualmente es Director de la División de Finanzas Matemáticas en la Universidad de New York, “Courant Institute of Mathematical Sciences”. Marco fue Vicepresidente de Productos Derivados en Morgan Stanley, y subsecuentemente, Portfolio Manager de estrategias de Volatilidad de Equity en Gargoyle Strategic Investments LLC, Director de la Mesa de Arbitraje de Volatilidad en Capital Fund Management y recientemente, Fund Manager en Galleon Group, New York. Es reconocido en la academia como el inventor del Modelo de Volatilidad Incierta, el Algoritmo de Monte Carlo Ponderado y “The Theory of Dispersion Trading”, así como por otras investigaciones en Finanzas Cuantitativas y Derivados. Tiene una extensa experiencia en Productos Derivados y estrategias de Volatilidad para Hedge Funds y otras firmas de Wall Street.

Book Event

The Risk Management & Trading Conference FULL PASS 38,500

FULL PASS

Available Tickets: Unlimited
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Date

Oct 28 2020 - Oct 31 2020

Time

28 - 31 OCTUBRE
All of the day

Costo

MXN $44,660.00

Folleto en línea

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Hotel Westin Santa Fe

Sede

Hotel Westin Santa Fe
Av. Javier Barros Sierra 540, Lomas de Santa Fe
Category

Organizer

RISKMATHICS
Phone
+52 (55) 5536 4325
Email
derivatives@riskmathics.com
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Speakers

  • Fabio Mercurio
    Fabio Mercurio
    Global Head of Quantitative Analytics Bloomberg L.P

    Fabio es Global Head of Quantitative Analytics en Bloomberg LP, Nueva York. Su
    equipo es responsable de la investigación y aplicación de los análisis de activos
    cruzados para la fijación de precios de los derivados, las valuaciones XVA y de riesgo de crédito y gestión de riesgos. Fabio es también profesor adjunto en la Universidad de Nueva York, y un ex miembro del comité de riesgos del CME.
    Es autor de manera conjunta del libro ‘Interest rate models: theory and practice’ y de numerosas publicaciones en libros y revistas internacionales, incluyendo 16 artículos de vanguardia en la revista Risk. Fabio es licenciado en Matemáticas Aplicadas de la Universidad de Padua, Italia, y tiene un Doctorado en Matemáticas Financieras de la Universidad Erasmus de Rotterdam, Países Bajos.

  • John C. Hull
    John C. Hull
    University of Toronto

    John Hull es el profesor financiero de derivados y gestión de riesgos en la Joseph L. Rotman School of Management, de la Universidad de Toronto. Él es una autoridad reconocida internacionalmente en derivados y gestión de riesgos y tiene muchas publicaciones en esta área. Su trabajo tiene un enfoque aplicado. Fue, junto con Alan White, uno de los ganadores del concurso de investigación Nikko-LOR por su trabajo en el modelo de tasa de interés Hull- White y fue en 1999 elegido como Ingeniero Financiero del Año por la Asociación Internacional de Ingenieros Financieros. Se ha desempeñado como consultor para muchas instituciones financieras norteamericanas, japonesas y europeas. Ha ganado muchos premios de enseñanza, incluyendo el prestigioso Northrop Frye Award de la Universidad de Toronto. John Hull ha escrito tres libros: “Risk Management and Financial Institutions” (ahora en su cuarta edición), “Options, Futures, and Other Derivatives” (ahora en su novena edición) y “Fundamentals of Futures and Options Markets” (ahora en su octava edición). Los libros han sido traducidos a muchos idiomas y son ampliamente utilizados en los Trading Rooms de todo el mundo, así como en las aulas. Dr. Hull es co-director del Programa de Maestría en Finanzas de Rotman. Además de la Universidad de Toronto, el Dr. Hull ha enseñado en la Universidad de York, la Universidad de British Columbia, la Universidad de Nueva York, la Universidad de Cranfield, y la London Business School. Es un Editor Asociado de nueve revistas académicas.

  • Marco Avellaneda
    Marco Avellaneda
    Courant Institute of Mathematical Sciences NYU

    Nombrado el Quant del año por la revista Risk en 2010, Marco Avellaneda es ampliamente reconocido en el medio financiero a nivel mundial como consejero y consultor en el campo de operación, cobertura y arbitraje de Volatilidad, valor relativo y valuación, en los Mercados de Derivados OTC.

    Actualmente es Director de la División de Finanzas Matemáticas en la Universidad de New York, “Courant Institute of Mathematical Sciences”. Marco fue Vicepresidente de Productos Derivados en Morgan Stanley, y subsecuentemente, Portfolio Manager de estrategias de Volatilidad de Equity en Gargoyle Strategic Investments LLC, Director de la Mesa de Arbitraje de Volatilidad en Capital Fund Management y recientemente, Fund Manager en Galleon Group, New York.

    Es reconocido en la academia como el inventor del Modelo de Volatilidad Incierta, el Algoritmo de Monte Carlo Ponderado y “The Theory of Dispersion Trading”, así como por otras investigaciones en Finanzas Cuantitativas y Derivados. Tiene una extensa experiencia en Productos Derivados y estrategias de Volatilidad para Hedge Funds y otras firmas de Wall Street.

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