The ALCO Challenge: The new rol of the Asset & Liability Management in the FinTech Frontier

DESCRIPCIÓN DEL CURSO:
La regulación de Basilea 4 sobre capital, liquidez, riesgo de tasa de interés y estructura corporativa tienen un impacto significativo en la estrategia, la creación de valor a largo plazo, la evaluación del rendimiento, los precios de transferencia de fondos avanzados, la fijación de precios de productos y la gestión de activos y pasivos (ALM). La revolución digital, la competencia en el mundo FinTech, el nivel extremadamente bajo de las tasas de interés en algunos países y una gran incertidumbre económica y política crean vientos en contra. A medida que el mundo bancario está cambiando de una preocupación primordial por el crecimiento a una preocupación por la creación de valor a largo plazo y el control de riesgos, el conocimiento de las personas encargadas de la valuación de un Banco y de ALM se está convirtiendo en una necesidad para todos los banqueros responsables de los resultados de un centro de utilidades.
ALM es una herramienta que asegura esa decisión, tomar riesgos y evaluar el desempeño son consistentes con los objetivos corporativos establecidos por la alta dirección y el Consejo, y las restricciones regulatorias impuestas por los bancos centrales, como Basilea 3 o Basilea 4.

Durante el seminario, el profesor Jean Dermine discutirá el contenido de su libro “Bank Valuation and Value-based Management” (Mc Graw-Hill, 2da edición, NY, 2015) y los participantes aplicarán conceptos con la simulación bancaria ALCO Challenge.

TEMARIO:
DÍA 1
1. Introducción.
2. Los determinantes del valor de mercado de un banco: cuatro métodos.
a. Ejercicios de Valuación.
3. Caso: “Valuación Bancaria”.
a. Trabajo en equipo.
b. Sesión Plenaria.

DÍA 2.
1. Administración de Activos y Pasivos I.
2. Administración de Activos y Pasivos, una Introducción a los Objetivos de las Finanzas Corporativas y Administración Centrada en el Valor. Fondo de Precios de Transferencia y Riesgo de Liquidez.
3. Introducción a ALCO Challenge.
a. Decisión 1.
4. Regulación del Capital (de Basilea I a Basilea III), Valuación de préstamos basados en el valor, aprovisionamiento y bursatilización.
5. ALCO Challenge, Decisión 2.

DÍA 3.
1. Administración de Activos y Pasivos II.
2. El control de riesgo de tasas de interés y riesgo de liquidez en el libro del banco, futuros financieros, una revisión.
3. ALCO Challenge.
a. Decisión 3.
4. Acumulación de Riesgos y VAR.
5. Modificación del Riesgo de Mercado BIS y Basilea 2.5.
6. Opciones, una revisión.
7. ALCO Challenge.
a. Decisión 4.
8. Resumen de ALM, resultados, penas y glorias.

Date

Jun 19 2019 - Jun 21 2019

Time

22 horas
8:00 am - 5:00 pm

Costo

MXN $ 35,000.00

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Speakers

  • Jean Dermine
    Jean Dermine
    Banking and Finance INSEAD

    Jean Dermine es profesor de banca y finanzas en INSEAD, y fundador del Centro Internacional de Servicios Financieros. Ha publicado cinco libros y numerosos “articulos” sobre Asset & Liability Management. Jean Dermine ha sido Profesor en Wharton School en la Universidad de Pennsylvania, en Louvain, Lausanne, en CESAG en Dakar (Senegal), en la Escuela de Economía de Estocolmo y en el Salomon Center de NYU. Como consultor y director de programas de entrenamiento ha trabajado para varios Bancos a nivel mundial, Despachos contables, bancos centrales, Banco Central Europeo, La Comisión Europea, Bank of International Settlements (BIS), HM Treasury, El Banco Mundial, la OECD, y el Mentor Forum para la Suprema Corte de Justicia.
    Es Co-Autor de “Asset & Liability Management, a Banker’s Guide to Value Creation and Risk Control” (Financial Times – Prentice Hall, 2nd edition, 2007 con traducción al chino, portugués, ruso y español).
    Su libro “Bank Valuation and Value-based Management Deposit and Loan Pricing, Performance Evaluation and Risk Management” fue publicado por McGraw-Hill, New York en el año 2009

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