Structured Notes: Construction Strategies, Trading, Selling and Hedging

VIERNES 25 Y SÁBADO 26 DE SEPTIEMBRE
DURACIÓN: 16 HORAS
HOTEL JW MARRIOTT SANTA FE

OBJETIVO:
Al fin de este curso los asistentes serán capaces de comprender los principios fundamentales de construcción de notas estructuradas, los principales tipos de notas comercializadas en el mercado, visualizar con ejemplos prácticos las ventajas y desventajas de los distintos tipos de notas, dependiendo de los objetivos del inversionista y del emisor, así como distinguir algunos de los principales factores a tener en cuenta para analizar adecuadamente el perfil de riesgos y retornos de las mismas.

TEMARIO:
1. Notas estructuradas: 1.0
a. ¿Para qué las notas estructuradas?
b. Protección principal
c. Estructuras de cupones
d. Visión y dirección del mercado
e. Regulación y documentación
f. Empaquetamiento y financiamiento
g. En la vida real
2. Opciones
a. Opciones vanilla
b. Binarias
c. Barrera
d. Opciones con varios activos subyacentes: canastas, “el peor”, arcoíris
e. En la vida real
3. Notas estructuradas: 2.0
a. Estructuras bullet (bala) populares
b. Callability
c. Otra vez el financiamiento
d. Estructuras callable populares
e. En la vida real
4. ¿Cómo se valúan las notas estructuradas?
a. Valuación de las opciones
b. Valuación del financiamiento
c. Fuera del medio: ¿De quiénes son las posturas?
d. Administración de riesgos y las griegas
e. En la vida real
5. Temas avanzados
a. Rempaquetamientos
b. Índices bespoke (a la medida)
c. En la vida real

Hourly Schedule

Día 3

10:00 am A 6:00 pm - HOTEL JW MARRIOTT SANTA FE
PARTE 1
STRUCTURED NOTES: CONSTRUCTION STRATEGIES, TRADING, SELLING AND HEDGING
Speakers:
Camilo Echeverri

Día 4

10:00 am A 6:00 pm - HOTEL JW MARRIOTT SANTA FE
PARTE II
STRUCTURED NOTES: CONSTRUCTION STRATEGIES, TRADING, SELLING AND HEDGING
Speakers:
Camilo Echeverri
Camilo Echeverri
Camilo Echeverri
VP MAG Structuring Citi NY
Camilo lleva más de 12 años trabajando en los mercados financieros, en particular con los instrumentos derivados. A lo largo de su carrera, ha vivido en Nueva York, la Ciudad de México y Bogotá, y ha desempeñado diversos cargos en instituciones financieras internacionales en las áreas de estructuración, ventas, administración de riesgos y administración de negocios. En sus cargos ha participado en mercados desarrollados y mercados en desarrollo y ha trabajado con clientes que buscan utilizar los derivados financieros tanto para administrar sus riesgos como para invertir. La diversidad de su carrera y su pasión por los fundamentos académicos de las Finanzas lo han dotado de un gran entendimiento de la función de los derivados para los hedgers, los inversionistas y los formadores de mercado. Camilo es Licenciado en Ingeniería Industrial de la Universidad de los Andes de Colombia (2004), tiene un MBA de la Escuela de Negocios Booth de la Universidad de Chicago (2010), obtuvo su nombramiento como Analista Financiero Certificado (CFA) en 2008 y completó el Certificado en Finanzas Cuantitativas (CQF) en 2016. Actualmente trabaja como estructurador de múltiples clases de activos en Nueva York.

Book Event

TRADING AND QUANTITATIVE FINANCE WORKSHOPS 16 horas / Camilo Echeverri

Structured Notes: Construction Strategies, Trading, Selling and Hedging

Available Tickets: 100
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FULL PASS x persona EVENTO COMPLETO (4 DÍAS)

PRECIO POR EVENTO COMPLETO

Available Tickets: 100
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Date

Sep 25 2020 - Sep 26 2020

Time

16 horas
8:00 am

Costo

MXN $29,000.00

Folleto en línea

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WORKSHOPS
Hotel JW Marriot Santa Fe

Sede

Hotel JW Marriot Santa Fe
Av Sta Fe 160, Santa Fe, Col Santa Fe, 01219 Ciudad de México, CDMX

Organizer

RISKMATHICS
Phone
+52 (55) 5536 4325
Email
derivatives@riskmathics.com
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Speakers

  • Camilo Echeverri
    Camilo Echeverri
    VP MAG Structuring Citi NY

    Camilo lleva más de 12 años trabajando en los mercados financieros, en particular
    con los instrumentos derivados. A lo largo de su carrera, ha vivido en Nueva York, la Ciudad de México y Bogotá, y ha desempeñado diversos cargos en instituciones financieras internacionales en las áreas de estructuración, ventas, administración de riesgos y administración de negocios.
    En sus cargos ha participado en mercados desarrollados y mercados en desarrollo
    y ha trabajado con clientes que buscan utilizar los derivados financieros tanto
    para administrar sus riesgos como para invertir. La diversidad de su carrera y su
    pasión por los fundamentos académicos de las Finanzas lo han dotado de un gran
    entendimiento de la función de los derivados para los hedgers, los inversionistas y los formadores de mercado.
    Camilo es Licenciado en Ingeniería Industrial de la Universidad de los Andes de
    Colombia (2004), tiene un MBA de la Escuela de Negocios Booth de la Universidad
    de Chicago (2010), obtuvo su nombramiento como Analista Financiero Certificado
    (CFA) en 2008 y completó el Certificado en Finanzas Cuantitativas (CQF) en 2016.
    Actualmente trabaja como estructurador de múltiples clases de activos en Nueva
    York.

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