Quantum Computing for Financial Modelling

Descripción del curso:
Todos los días oímos que las computadoras cuánticas se están convirtiendo en una realidad, que están ofreciendo soluciones de alta velocidad a problemas de criptografía, medicina, logística, meteorología, diseño de medicamentos, entre otros. En este curso, demostraremos cómo la computación cuántica puede aplicarse con éxito a la elaboración de modelos financieros.

Revisaremos paso a paso cómo diseñar algoritmos de computación cuántica en Python con Jupyter Notebooks y Qiskit de IBM Quantum Experience. Aprenderás cómo generar números aleatorios, hacer simulaciones de Monte Carlo, resolver ecuaciones diferenciales estocásticas, valuar derivados financieros, modelar el riesgo de crédito y realizar optimizaciones de portafolio. Todo esto usando herramientas de código abierto.

Temario:
Día 1: The Tools
1. Introduction
a.Welcome to the Quantum Revolution!
b.Quantum Computing
c.Financial Modelling
d.IBM Quantum Experience
e.Qiskit: an open-source framework for quantum computing
2. Randomness
a.The Problem: Tossing a Coin
b.The Classical Solution
c.Python Lab
d.The Quantum Computing Solution
e.Qiskit Lab
3. Monte Carlo Simulation
a.The Problem: Area of a Circle with Monte Carlo
b.The Classical Solution
c.Python Lab
d.The Quantum Computing Solution
e.Qiskit Lab

Día 2: Applications
1. Lab 1: Stochastic Differential Equations
2. Lab 2: Equity Derivatives
3. Lab 3: Portfolio Optimization
4. Lab 4: Credit Risk
5. Lab 5: Portfolio Credit Risk

 

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