Quantitative Model Governance & Explainability in Banking

MIÉRCOLES 28 DE OCTUBRE
DURACIÓN: 8 HORAS
HOTEL JW MARRIOTT SANTA FE

DESCRIPCIÓN DEL CURSO:
Los modelos cuantitativos vigentes en los mercados de riesgo de crédito, trading y mercados de capitales en general se están volviendo críticos para el éxito de los bancos a los ojos de los ejecutivos y reguladores. Según un estudio de McKinsey, se
espera que la cantidad de modelos dentro de un banco crezca a una tasa del 10- 25% por año.

Especialmente con la explosión de datos, la falta de recursos cuantitativos y los costosos tiempos de ejecución para lograr que los modelos converjan, es cada vez más difícil cumplir con los requisitos básicos de cumplimiento normativo. Especialmente con los modelos de inteligencia artificial que dominan todos los aspectos del sector bancario, la oportunidad de comunicar valor es imprescindible para el éxito. En esta sesión, se presentará cómo explicar, administrar y construir modelos cuantitativos para cumplir con los requisitos de cumplimiento normativo. El seminario se centrará en la validación del modelo, la revisión del modelo y la gestión de modelos a lo largo de la vida de los modelos cuantitativos.

TEMARIO:
1. Model governance fundamentals & the regulatory landscape
2. Requirements mapping – Views on SR11-7
3. Model definition & development
4. Model inventory management
5. Explaining common quant models in different verticals of finance
6. Going beyond quant models with machine & deep learning models to review committees, validation teams and regulators
7. Leveraging auto-documentation of complex modeling for reporting purposes
8. Data management regulation
9. Productionization and disaster management

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