Quantitative Asset Allocation: Modern Portfolio Theory, Risk Budgeting, and Factor Models

Objetivo:
En este curso de dos días, nos enfocaremos en las herramientas cuantitativas subyacentes a los modelos contemporáneos que se utilizan en la asignación de activos.
Partiremos de la clásica Teoría Moderna de Portafolios y a continuación revisaremos las herramientas de la teoría de matrices, la correlación y la volatilidad. Después analizaremos el enfoque de presupuesto de riesgos y veremos cómo puede aplicarse a la administración de portafolios.
También revisaremos los modelos de factores y, en particular, los nuevos enfoques. Mediante una combinación de clases teóricas y talleres prácticos con computadora, este curso ofrece una revisión práctica de las últimas herramientas utilizadas en este campo.

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Quantitative Asset Allocation: Modern Portfolio Theory, Risk Budgeting, and Factor Models