Portfolio Construction with Machine Learning

MIÉRCOLES 28 Y JUEVES 29 DE OCTUBRE
DURACIÓN: 16 HORAS
UP CAMPUS SANTA FE

DESCRIPCIÓN DEL CURSO:
El Machine Learning (ML) está cambiando prácticamente todos los aspectos de nuestras vidas. Hoy los algoritmos de ML cumplen tareas que hasta hace poco sólo los humanos expertos podían realizar.
En lo que respecta a las finanzas, este es el momento más emocionante para adoptar una tecnología disruptiva que transformará la forma en que todos invierten por generaciones.
Los participantes aprenderán a estructurar Big data de una manera que sea compatible con los algoritmos de ML; cómo realizar investigaciones con algoritmos de ML sobre esos datos; cómo usar métodos de supercomputación; cómo hacer un backtest de sus descubrimientos mientras evitan falsos positivos.

TEMARIO:
1.De-noising and de-toning of covariance matrices
2.Entropy metrics: Moving beyond correlations
3.Clustering methods
4.Caveats of Markowitz’s Efficient Frontier
5.The Hierarchical Risk Parity method
6.The Dual-Clustered Optimization Method

 

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