Model Risk Management and Stress Tests

Objetivo:
El objetivo de este taller de 2 días es proporcionar a los participantes una comprensión integral de las prácticas actuales en la Administración del Riesgo de Modelo (MRM, por sus siglas en inglés) en las instituciones financieras.
Estas prácticas incluyen: desarrollo de modelos, pruebas y documentación; validación de modelo independiente; monitoreo del desempeño a través del ciclo de vida de los modelos; informe de resultados; modelos utilizados para capital económico, capital regulatorio y pruebas de resistencia; modelo de evaluación de incertidumbre e informes; estructuración de los equipos de desarrollo, validación e informes del modelo; roles de gobierno de la alta gerencia y juntas directivas, regulaciones e
interacciones con las autoridades reguladoras.

Temario:
• Historic evolution of the use of models by financial institutions: 1980-2020
– Pre-2008 era
– Stress test and capital planning after 2008
– Different pace of evolution in different countries
– Basel leaning towards standardized methodologies
• Taxonomy of the models used by financial institutions
– Pricing/Valuation models
– Risk Measurement models
– Economic and Regulatory Capital models
– Stress Test models
– Other models
• Model Risk Management (MRM) as an independent risk management discipline
– Organization and objectives of a model risk management group
– Policies, Processes and Governance
– Model Inventory
– Independent validation teams
– Key regulations on MRM around the world
• Model Development
– Conceptualization and build
– Model testing
– Assessment of model uncertainty
– Sensitivity analyses to key assumptions/inputs and benchmarking
• Independent validation of models
– Reporting of model results and their uncertainty
– Discussions of models with management
– Discussions of models with the boards of directors
– Discussion of models with the regulators
• The future of MRM
• Fintech and MRM: a potent synergy for efficiency and cost saving

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