Model Risk Management and Stress Tests

MIÉRCOLES 17 Y JUEVES 18 DE JUNIO
DURACIÓN: 16 HORAS
HOTEL JW MARRIOTT SANTA FE

DESCRIPCIÓN

El objetivo de este taller de 2 días es proporcionar a los participantes una comprensión integral de las prácticas actuales en la Gestión Modelo de Riesgos (MRM por sus siglas en inglés) en las instituciones financieras. Estas prácticas incluyen: desarrollo de modelos, pruebas y documentación; validación de modelo independiente; monitoreo del desempeño a través del ciclo de vida de los modelos; informe de resultados; modelos utilizados para capital económico, capital regulatorio y pruebas de resistencia; modelo de evaluación de incertidumbre e informes; estructuración de los equipos de desarrollo, validación e informes del modelo; roles de gobierno de la alta gerencia y juntas directivas regulaciones e interacciones con las autoridades reguladoras.

TEMARIO:
• Historic evolution of the use of models by financial institutions: 1980-2020
– Pre-2008 era
– Stress test and capital planning after 2008
– Different pace of evolution in different countries
– Basel leaning towards standardized methodologies
• Taxonomy of the models used by financial institutions
– Pricing/Valuation models
– Risk Measurement models
– Economic and Regulatory Capital models
– Stress Test models
– Other models
• Model Risk Management (MRM) as an independent risk management discipline
– Organization and objectives of a model risk management group
– Policies, Processes and Governance
– Model Inventory
– Independent validation teams
– Key regulations on MRM around the world
• Model Development
– Conceptualization and build
– Model testing
– Assessment of model uncertainty
– Sensitivity analyses to key assumptions/inputs and benchmarking
• Independent validation of models
– Reporting of model results and their uncertainty
– Discussions of models with management
– Discussions of models with the boards of directors
– Discussion of models with the regulators
• The future of MRM
• Fintech and MRM: a potent synergy for efficiency and cost saving

Hourly Schedule

Day 1

10:00am-17:00pm - HOTEL JW MARRIOTT SANTA FE
Parte I
MODEL RISK MANAGEMENT AND STRESS TESTS
Speakers:
Eduardo Canabarro

Day 2

10:00am-17:00pm - HOTEL JW MARRIOTT SANTA FE
Parte II
MODEL RISK MANAGEMENT AND STRESS TESTS
Speakers:
Eduardo Canabarro
Eduardo Canabarro
Eduardo Canabarro
Former Global Head of Risk Analytics & Model Risk Morgan Stanley
Eduardo ha trabajado en Finanzas Cuantitativas en los principales bancos de Wall Street, Salomon Brothers, Goldman Sachs, Lehman Brothers, Morgan Stanley y Barclays desde 1993. Es ingeniero electrónico, ingeniero petrolero, administrador de empresas y economista financiero por capacitación. Recibió su doctorado en Finanzas de la U.C. Berkeley en 1993 y se unió a Salomon Brothers en el mismo año. Desde 2004, ha administrado equipos cuantitativos grandes (más de 150 personas) y globales en análisis de mercado, crédito y riesgo operacional, validación de modelos, pruebas de estrés, modelos de capital económico y regulatorio. En el período 2009-2015, Eduardo fue Director Global de Análisis de Riesgos y Gestión de Riesgos Modelo en Morgan Stanley. Lideró la implementación de los modelos utilizados para SCAP y cinco DFAST / CCAR exitosos. Lideró la implementación de Basilea 1, 2, 2.5 y 3 para el mercado, el crédito, la contraparte y el riesgo operacional y fue el Presidente del Comité de Supervisión Modelo de la firma, que fue el órgano de gobierno de mayor jerarquía de la firma para implementar SR 11- 7). En el período 2016-2019, Eduardo fue el jefe global de gestión de riesgos modelo en Barclays. Su trabajo consistía en implementar el marco modelo de gestión de riesgos que cubría todos los modelos del banco. Barclays aprobó sus primeros dos CCAR en 2018 y 2019, lo que fue un gran logro para una organización bancaria extranjera que opera en los EE. UU. Se retiró de Barclays en 2019 concluyendo su carrera de 26 años en los bancos de Wall Street. Actualmente Eduardo es inversor y asesor de empresas financieras y de tecnología financiera. Es autor de varios artículos publicados y fue editor de dos libros completos sobre medición y modelación del riesgo de crédito de contraparte. Las propuestas de modelado de Eduardo han influido en la formulación de las normas de capital del Comité de Basilea sobre el riesgo de crédito de contraparte y las actividades comerciales. A lo largo de su carrera, Eduardo ha contratado y capacitado a más de 20 directores gerentes que actualmente trabajan en Wall Street.

Book Event

Model Risk Management and Stress Tests 16 Horas / Eduardo Canabarro

RISK MANAGEMENT WORKSHOPS

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Full Pass x persona EVENTO COMPLETO (4 DÍAS)

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Date

Jun 17 2020 - Jun 18 2020

Time

16 Horas
10:00 am - 5:30 pm

Costo

MXN $ 34,8000.00

Folleto en línea

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WORKSHOPS
Hotel JW Marriot Santa Fe

Sede

Hotel JW Marriot Santa Fe
Av Sta Fe 160, Santa Fe, Col Santa Fe, 01219 Ciudad de México, CDMX

Organizer

RISKMATHICS
Phone
+52 (55) 5536 4325
Email
derivatives@riskmathics.com
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Speakers

  • Eduardo Canabarro
    Eduardo Canabarro
    Former Global Head of Risk Analytics & Model Risk Morgan Stanley

    Eduardo ha trabajado en Finanzas Cuantitativas en los principales bancos de Wall Street, Salomon Brothers, Goldman Sachs, Lehman Brothers, Morgan Stanley y Barclays desde 1993. Es ingeniero electrónico, ingeniero petrolero, administrador de empresas y economista financiero por capacitación. Recibió su doctorado en Finanzas de la U.C. Berkeley en 1993 y se unió a Salomon Brothers en el mismo año.
    Desde 2004, ha administrado equipos cuantitativos grandes (más de 150 personas) y globales en análisis de mercado, crédito y riesgo operacional, validación de modelos, pruebas de estrés, modelos de capital económico y regulatorio.
    En el período 2009-2015, Eduardo fue Director Global de Análisis de Riesgos y Gestión de Riesgos Modelo en Morgan Stanley. Lideró la implementación de los modelos utilizados para SCAP y cinco DFAST / CCAR exitosos. Lideró la implementación de Basilea 1, 2, 2.5 y 3 para el mercado, el crédito, la contraparte y el riesgo operacional y fue el Presidente del Comité de Supervisión Modelo de la firma, que fue el órgano de gobierno de mayor jerarquía de la firma para implementar SR 11- 7). En el período 2016-2019, Eduardo fue el jefe global
    de gestión de riesgos modelo en Barclays. Su trabajo consistía en implementar el marco modelo de gestión de riesgos que cubría todos los modelos del banco. Barclays aprobó sus primeros dos CCAR en 2018 y 2019, lo que fue un gran logro para una organización bancaria extranjera que opera en los EE. UU. Se retiró de Barclays en 2019 concluyendo su carrera de 26 años en los bancos de Wall Street.
    Actualmente Eduardo es inversor y asesor de empresas financieras y de tecnología financiera. Es autor de varios artículos publicados y fue editor de dos libros completos sobre medición y modelación del riesgo de crédito de contraparte. Las propuestas de modelado de Eduardo han influido en la formulación de las normas de capital del Comité de Basilea sobre el riesgo de crédito de contraparte y las actividades comerciales. A lo largo de su carrera, Eduardo ha contratado y capacitado a más de 20 directores gerentes que actualmente trabajan en
    Wall Street.

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