Machine Learning in Finance

MIÉRCOLES 23 DE SEPTIEMBRE
DURACIÓN: 7 HORAS
HOTEL JW MARRIOTT SANTA FE

WORKSHOP EN INGLÉS

DESCRIPCIÓN DEL CURSO
Este taller de un día está diseñado para participantes que son nuevos en Machine Learning y que desean adquirir habilidades en esta área.

TEMARIO
1. Introduction
a) Types of machine learning.
b) Why ML is suddenly so popular in finance.
c) Training, validation and test sets.
d) Linear regression with many features: ridge, lasso, elastic regression. Case study.
e) Bayes classification.
f) Principal components.
2. Supervised Learning
a) Logistic regression. Case study.
b) Support vector machines.
c) Neural networks.
d) Decision trees and random forests.
e) Bagging and boosting; ensemble.
f) The variance-bias trade-off.
3. Unsupervised and Reinforcement Learning
a) Clustering. Case study.
b) Reinforcement learning.
c) Biases and data cleaning.
d) Image recognition.
e) Limitations of ML.
4. Other Financial Innovations
a) The pattern of innovation.
b) Blockchain and hashing.
c) Cryptocurrencies and ICOs.
d) Roboadvisors, insurtech, and regtech.
e) Kodak vs. IBM.

 

Hourly Schedule

10:00 am - 18:00 pm - HOTEL JW MARRIOTT SANTA FE
Machine Learning
Machine Learning
Speakers:
John C. Hull
John C. Hull
John C. Hull
University of Toronto
John Hull es el profesor financiero de derivados y gestión de riesgos en la Joseph L. Rotman School of Management, de la Universidad de Toronto. Él es una autoridad reconocida internacionalmente en derivados y gestión de riesgos y tiene muchas publicaciones en esta área. Su trabajo tiene un enfoque aplicado. Fue, junto con Alan White, uno de los ganadores del concurso de investigación Nikko-LOR por su trabajo en el modelo de tasa de interés Hull- White y fue en 1999 elegido como Ingeniero Financiero del Año por la Asociación Internacional de Ingenieros Financieros. Se ha desempeñado como consultor para muchas instituciones financieras norteamericanas, japonesas y europeas. Ha ganado muchos premios de enseñanza, incluyendo el prestigioso Northrop Frye Award de la Universidad de Toronto. John Hull ha escrito tres libros: “Risk Management and Financial Institutions” (ahora en su cuarta edición), “Options, Futures, and Other Derivatives” (ahora en su novena edición) y “Fundamentals of Futures and Options Markets” (ahora en su octava edición). Los libros han sido traducidos a muchos idiomas y son ampliamente utilizados en los Trading Rooms de todo el mundo, así como en las aulas. Dr. Hull es co-director del Programa de Maestría en Finanzas de Rotman. Además de la Universidad de Toronto, el Dr. Hull ha enseñado en la Universidad de York, la Universidad de British Columbia, la Universidad de Nueva York, la Universidad de Cranfield, y la London Business School. Es un Editor Asociado de nueve revistas académicas.

Book Event

TRADING AND QUANTITATIVE FINANCE WORKSHOPS Duracion 7 hora / John C. Hull

Machine Learning in Finance

Available Tickets: Unlimited
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Full Pass x persona EVENTO COMPLETO (4 DÍAS)

EVENTO COMPLETO (4 DÍAS)

Available Tickets: Unlimited
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Date

Sep 23 2020

Time

7 Horas
10:00 am - 5:00 pm

Costo

MXN $ 23,200.00

Folleto en línea

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WORKSHOPS
Hotel JW Marriot Santa Fe

Sede

Hotel JW Marriot Santa Fe
Av Sta Fe 160, Santa Fe, Col Santa Fe, 01219 Ciudad de México, CDMX

Organizer

RISKMATHICS
Phone
+52 (55) 5536 4325
Email
derivatives@riskmathics.com
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Speakers

  • John C. Hull
    John C. Hull
    University of Toronto

    John Hull es el profesor financiero de derivados y gestión de riesgos en la Joseph L. Rotman School of Management, de la Universidad de Toronto. Él es una autoridad reconocida internacionalmente en derivados y gestión de riesgos y tiene muchas publicaciones en esta área. Su trabajo tiene un enfoque aplicado. Fue, junto con Alan White, uno de los ganadores del concurso de investigación Nikko-LOR por su trabajo en el modelo de tasa de interés Hull- White y fue en 1999 elegido como Ingeniero Financiero del Año por la Asociación Internacional de Ingenieros Financieros. Se ha desempeñado como consultor para muchas instituciones financieras norteamericanas, japonesas y europeas. Ha ganado muchos premios de enseñanza, incluyendo el prestigioso Northrop Frye Award de la Universidad de Toronto. John Hull ha escrito tres libros: “Risk Management and Financial Institutions” (ahora en su cuarta edición), “Options, Futures, and Other Derivatives” (ahora en su novena edición) y “Fundamentals of Futures and Options Markets” (ahora en su octava edición). Los libros han sido traducidos a muchos idiomas y son ampliamente utilizados en los Trading Rooms de todo el mundo, así como en las aulas. Dr. Hull es co-director del Programa de Maestría en Finanzas de Rotman. Además de la Universidad de Toronto, el Dr. Hull ha enseñado en la Universidad de York, la Universidad de British Columbia, la Universidad de Nueva York, la Universidad de Cranfield, y la London Business School. Es un Editor Asociado de nueve revistas académicas.

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