Liquidity Transfer Pricing (LTP)

JUEVES 24 DE SEPTIEMBRE
DURACIÓN: 5 HORAS
HOTEL WESTIN SANTA FE

DESCRIPCIÓN DEL CURSO:
Como resultado de la crisis del 2008, donde los bancos no contaban con reservas de liquidez suficientes ante eventos adversos y como consecuencia ostentaban grandes incentivos para transformar pasivos de corto plazo en activos de largo plazo, sin atender al riesgo de liquidez implícito; el entorno bancario a nivel internacional y local ha cambiado de forma drástica, de manera específica se puede destacar entre los principales agentes de cambio, la implementación prudencial de dos nuevas razones de liquidez, con las cuales tienen que cumplir las instituciones bancarias, la introducción regulatoria de principios cualitativos de gestión de riesgo de liquidez y con mayor grado de relevancia, el reconocimiento del costo que tiene la liquidez en los mercados mayoristas por parte de los bancos, inversionistas y administradores de activos.

TEMARIO:
1. Introducción y fundamento de precios de transferencia
a. Radiografía de balance de una institución bancaria
b. Rol del costo de fondos en un banco
c. La importancia del Asset & Liability Management
d. Indicadores de rentabilidad y esquema de incentivos
2. La estructura del balance y su efecto en los precios de transferencia
a. Coberturas de balance
b. Riesgo de tasa
c. Riesgo de liquidez
d. Modelos de comportamiento de balance
3. Implicaciones de nuevos paradigmas regulatorios
a. Principios de gestión de riesgo de liquidez
b. Basilea III
c. Costos y beneficios implícitos
4. Liquidty Transfer Pricing llevado a la praxis
a. Mecanismos de fondeo bancario
b. Esquema óptimo de FTP+LTP
c. Alineación de incentivos en líneas de negocio
d. Ventajas potenciales de un esquema de LTP

Hourly Schedule

10:00 A 2:30 PM - HOTEL WESTIN
LIQUIDITY TRANSFER PRICING (LTP)
SALÓN 14
Speakers:
Abraham Izquierdo
Abraham Izquierdo
Abraham Izquierdo
Executive Director, Risk Management Grupo Financiero Banorte
Abraham M. Izquierdo es: “Financial Risk Manager: Certified by the Global Association of Risk Professionals”. Su formación académica comprende la Licenciatura en Economía y posteriormente el MBA, la Maestría en Finanzas y las asignaturas de la Maestría en Administración de Riesgos en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Abraham M. Izquierdo es candidato MBA por la SC Johnson College of Business de la universidad de Cornell. En la actualidad funge como Director Ejecutivo de Riesgos Financieros de Grupo Financiero Banorte, donde tiene a su cargo el riesgo de tasa de interés, incluyendo entre otras cosas las métricas de sensibilidad y los modelos de comportamiento del balance, donde se puede destacar el de sobrevivencia de depósitos, el de prepago de la cartera hipotecaria y el modelo de estabilidad de los depósitos, asimismo se resalta su responsabilidad sobre el cumplimiento a la política de coberturas del banco. En términos de riesgo de liquidez, Abraham tiene a su cargo la implementación y supervisión del marco de gestión del riesgo de liquidez, y en particular de las directrices de Basilea III, participando activamente en la definición y diseño de estrategias para gestionar y optimizar la liquidez de la institución. En adición, su ámbito de competencia abarca una participación activa en la gestión y optimización del capital, así como el cálculo de la asignación de capital por línea de negocio y el seguimiento puntual a los índices de capital y apalancamiento de la institución, tanto bajo condiciones normales como adversas. Abraham es también responsable de la gestión del riesgo de mercado y el riesgo de contraparte, donde tiene a su cargo el monitoreo y fijación de las principales métricas de riesgo de mercado, la implementación del CVA en la institución y la medición de la rentabilidad de las operaciones con productos derivados. Finalmente, se destaca que es presidente del Comité de Productos Financieros y participante activo en el Comité de Políticas de Riesgo y Grupo de Gestión de Capital y Liquidez de la institución.

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RISK MANAGEMENT WORKSHOPS Duracion 16 horas / Abraham Izquierdo

Liquidity Transfer Pricing (LTP)

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Full Pass x persona EVENTO COMPLETO (4 DÍAS)

EVENTO COMPLETO (4 DÍAS)

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Date

Sep 24 2020

Time

5 horas
8:00 am - 5:30 pm

Costo

MXN $ 11,600.00

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WORKSHOPS
Hotel Westin Santa Fe

Sede

Hotel Westin Santa Fe
Av. Javier Barros Sierra 540, Lomas de Santa Fe

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+52 (55) 5536 4325
Email
derivatives@riskmathics.com
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Speakers

  • Abraham Izquierdo
    Abraham Izquierdo
    Executive Director, Risk Management Grupo Financiero Banorte

    Abraham M. Izquierdo es: “Financial Risk Manager: Certified by the Global Association of Risk Professionals”. Su formación académica comprende la Licenciatura en Economía y posteriormente el MBA, la Maestría en Finanzas y las asignaturas de la Maestría en Administración de Riesgos en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Abraham M. Izquierdo es candidato MBA por la SC Johnson College of Business de la universidad de Cornell.
    En la actualidad funge como Director Ejecutivo de Riesgos Financieros de Grupo Financiero Banorte, donde tiene a su cargo el riesgo de tasa de interés, incluyendo entre otras cosas las métricas de sensibilidad y los modelos de comportamiento del balance, donde se puede destacar el de sobrevivencia de depósitos, el de prepago de la cartera hipotecaria y el modelo de estabilidad de los depósitos, asimismo se resalta su responsabilidad sobre el cumplimiento a la política de coberturas del banco. En términos de riesgo de liquidez, Abraham tiene a su cargo la implementación y supervisión del marco de gestión del riesgo de liquidez, y en particular de las directrices de Basilea III, participando activamente en la definición y diseño de estrategias para gestionar y optimizar la liquidez de la institución. En adición, su ámbito de competencia abarca una participación activa en la gestión y optimización del capital, así como el cálculo de la asignación de capital por línea de negocio y el seguimiento puntual a los índices de capital y apalancamiento de la institución, tanto bajo condiciones normales como adversas.
    Abraham es también responsable de la gestión del riesgo de mercado y el riesgo de contraparte, donde tiene a su cargo el monitoreo y fijación de las principales métricas de riesgo de mercado, la implementación del CVA en la institución y la medición de la rentabilidad de las operaciones con productos derivados. Finalmente, se destaca que es presidente del Comité de Productos Financieros y participante activo en el Comité de Políticas de Riesgo y Grupo de Gestión de Capital y Liquidez de la institución.

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