Liquidity Transfer Pricing (LTP)
JUEVES 29 DE OCTUBRE
DURACIÓN: 5 HORAS
HOTEL WESTIN SANTA FE
DESCRIPCIÓN DEL CURSO:
Como resultado de la crisis del 2008, donde los bancos no contaban con reservas de liquidez suficientes ante eventos adversos y como consecuencia ostentaban grandes incentivos para transformar pasivos de corto plazo en activos de largo plazo, sin atender al riesgo de liquidez implícito; el entorno bancario a nivel internacional y local ha cambiado de forma drástica, de manera específica se puede destacar entre los principales agentes de cambio, la implementación prudencial de dos nuevas razones de liquidez, con las cuales tienen que cumplir las instituciones bancarias, la introducción regulatoria de principios cualitativos de gestión de riesgo de liquidez y con mayor grado de relevancia, el reconocimiento del costo que tiene la liquidez en los mercados mayoristas por parte de los bancos, inversionistas y administradores de activos.
TEMARIO:
1. Introducción y fundamento de precios de transferencia
a. Radiografía de balance de una institución bancaria
b. Rol del costo de fondos en un banco
c. La importancia del Asset & Liability Management
d. Indicadores de rentabilidad y esquema de incentivos
2. La estructura del balance y su efecto en los precios de transferencia
a. Coberturas de balance
b. Riesgo de tasa
c. Riesgo de liquidez
d. Modelos de comportamiento de balance
3. Implicaciones de nuevos paradigmas regulatorios
a. Principios de gestión de riesgo de liquidez
b. Basilea III
c. Costos y beneficios implícitos
4. Liquidty Transfer Pricing llevado a la praxis
a. Mecanismos de fondeo bancario
b. Esquema óptimo de FTP+LTP
c. Alineación de incentivos en líneas de negocio
d. Ventajas potenciales de un esquema de LTP
Hourly Schedule
- 10:00 A 2:30 PM - HOTEL WESTIN
- LIQUIDITY TRANSFER PRICING (LTP)
- SALÓN 14
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Speakers:
Abraham Izquierdo

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