Liquidity Risk

WORKSHOP EN INGLÉS

DESCRIPCIÓN DEL CURSO:
El riesgo de liquidez es fundamental para la gestión de todas las operaciones financieras.
Este curso innovador te enseñará los mejores métodos proactivos para la medición y
gestión del riesgo de liquidez en el entorno turbulento del mercado de hoy.

TEMARIO:
Understanding the nature of liquidity risk
• Definition, understanding of liquidity
• Pools of liquidity, and illiquid assets
• Market conventions
Building a framework for liquidity management
• Mismatch approach
• Foreign currency liquidity management
• Internal controls for liquidity risk management: stress testing
• Internal controls for liquidity risk management: scenario analysis
Liquidity contingency planning
• The need for contingency planning
• Written contingency plans
• Crisis management plans for assets
• Crisis management plans for liabilities
• Internal and external communications
• Other crisis management issues
Liquidity stress-testing
• Why stress test liquidity
• General considerations
• Empiricism versus rocket science
• Current stress test priorities
• Assumption sensitivity
• Additional considerations
Measuring market risk – Liquidity adjusted Value at risk (LVaR)
• Definitions
• Using liquidity-adjusted VAR to manage risk
• Limitations of standard VAR measures to assess liquidity
The incorporation of credit in the liquidity risk framework
• Cash-flows adjusted for credit
• The recovery process
• Credit in funding and market liquidity
• Credit-adjusted liquidity analytics
Northern Rock – A case study on liquidity
•What caused the failure of Northern Rock
• The structure of syndication, securitisation, and so many other ions
• The history of Northern Wreck

Date

Jun 19 2019 - Jun 20 2019

Time

14 horas
8:00 am - 5:30 pm

Costo

MXN $ 32,480.00

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derivatives@riskmathics.com
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Speakers

  • Suresh Sankaran
    Suresh Sankaran
    Managing Director Kamakura Corp.

    Suresh asumió el papel de director general, en el área de servicios de asesoramiento, de Kamakura Corporation, donde dirige, desarrolla y ofrece consultoría de asesoramiento en Enterprise Risk Management (ERM) y Basilea II los servicios de a sus clientes en todo el mundo. Su trabajo incluye la aplicación práctica de análisis financieros avanzados para resolver los problemas de gestión de riesgos cruciales, en las tareas que implican las últimas soluciones en el campo de la ingeniería financiera, incluyendo asesoramiento sobre modelos de estructura de plazo, estrategias de valuación, V@R, y riesgo de crédito.

    Se reincorporó a Kamakura Corporación despuésde estar en la Corporación Financiera Internacional (CFI), el brazo del sector privado del Banco Mundial, donde fue Director de Operaciones, responsable del desarrollo de las prácticas de gestión de riesgos en el sector de los servicios financieros en los mercados emergentes.

    Antes de su cargo actual, fue Vice-Presidente y Director de los Servicios de Consultoría Estratégica, en Fiserv. En este cargo, fue responsable de proyectos de gestión de riesgos en todo el mundo.

    Suresh ha dirigido varios proyectos para estructurar las estimaciones de probabilidad por defecto para las carteras de banca minorista, incluyendo la incorporación de variables específicas del usuario en un marco de estimación de la puntuación de crédito y por defecto, que incluye la comprobación de la significación estadística de las variables seleccionadas. Ha asesorado a clientes en el modelado de comportamiento de los clientes sobre los productos de banca minorista como las hipotecas para los pagos anticipados y depósitos no determinantes para el retiro anticipado.

    Suresh se unió a IPS-Sendero, una unidad de negocios de propiedad absoluta de Fiserv, en 1998 de ABN AMRO Bank, donde fue responsable de la conceptualización, desarrollo y puesta en práctica de Trading de Tesorería y Sistemas de Rentabilidad para apoyar el Programa Ejecutivo de información en curso del Grupo.

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