KVA (Capital Valuation Adjustment) and FVA (Funding Value Adjustment): Pricing and Hedging

MIÉRCOLES 28 DE OCTUBRE
DURACIÓN: 7 HORAS
HOTEL WESTIN SANTA FE

 

OBJETIVO:
Explicar y debatir los posibles ajustes en la valoración de derivados que se originan por el fondeo y el consumo de capital.

DESCRIPCIÓN DEL CURSO:
A través de la explicación de conceptos prácticos se introducirá la necesidad o justificación de incorporar, en la valoración de derivados, ajustes adicionales a los que se hacen actualmente por riesgo de crédito.

TEMARIO:
1. KVA:
a. Que es el Capital.
b. KVA por replicación y diferentes aproximaciones.
c. KVA Vs mediadas mínimas de rentabilidad.
d. Costo de capital.
2. FVA:
a. ¿Qué es el FVA?
b. FVA por replicación.
c. Fuentes de financiación de los derivados.
d. Curvas colateralizadas y CollVA.
e. Incorporación del FVA en la valoración.

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