IFRS 9 & CECL: Quantitative Techniques in Credit Risk Management & Regulation

JUEVES 29 DE OCTUBRE
DURACIÓN: 8 HORAS
HOTEL JW MARRIOTT SANTA FE

DESCRIPCIÓN DEL CURSO:
El riesgo de crédito es uno de los componentes más críticos de la gestión del riesgo financiero. Con las presiones de recesión del mercado y la introducción de nuevas regulaciones, el riesgo de crédito ha adquirido mayor importancia gracias a los
acuerdos de Basilea.
En este seminario, nos centraremos en la gestión de datos fundamentales y las técnicas cuantitativas centrales para estandarizar las estimaciones y los informes de riesgo de crédito.

TEMARIO:
1. Estimating expected losses based on
a. Probability of Default
b. Exposure at Default
c. Loss Given Default
2. Consumer credit risk modeling
3. Logistic regression
4. Corporate credit risk modeling – decision tree and other machine learning approaches
5. Modeling correlated defaults using copulas
6. Application Development & Reporting

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