ESG (Enviromental, Social and Governance): measuring susteinability?

MIÉRCOLES 28 Y JUEVES 29 DE OCTUBRE
DURACIÓN: 16 HORAS
HOTEL JW MARRIOTT SANTA FE

DESCRIPCIÓN DEL CURSO:
Este curso es una introducción a ESG (Medio Ambiente, Social y Gobierno Corporativo por sus siglas en inglés) y al lenguaje de inversión sostenible en una nueva era que está transformando la industria. El participante comprenderá la terminología y los principios comunes de ESG, más allá de la interpretación obsoleta de las prácticas de ESG, aprenderá sobre los datos y los enfoques metodológicos utilizados en la industria para navegar a través de esta nueva visión sobre la inversión y el riesgo.

OBJETIVO:
De la industria de la inversión a la industria del riesgo, se produce un cambio que modifica la visión de los inversores, los consumidores y los hogares sobre el impacto de las empresas en el cambio climático. El cambio refleja múltiples preocupaciones que suceden en la corriente principal donde el individuo común está mirando la sostenibilidad de una manera diferente. Ya sea una inversión activa o pasiva, hay un número creciente de fondos que argumentan que buscan más que el resultado final en sus decisiones de inversión. Xennials y Millennials parecen tener una sensibilidad diferente a los problemas públicos en los 3 órdenes de sostenibilidad: asuntos ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Los participantes de la industria deben entender esta visión como nuevas fuentes de riesgo, identificar nuevas fuentes de datos y anticipar las preferencias de los inversores sobre un nuevo tipo de objetivos de inversión.

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TRADING AND QUANTITATIVE FINANCE WORKSHOPS Duracion 12 horas / Liber Jaime / Yuri Perin

ESG (Enviromental, Social and Governance): measuring susteinability?

Available Tickets: Unlimited
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Full Pass x persona EVENTO COMPLETO (4 DÍAS)

EVENTO COMPLETO (4 DÍAS)

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Date

Oct 28 2020 - Oct 29 2020

Time

16 horas
8:00 am - 6:00 pm

Costo

MXN $ 32,480.00

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WORKSHOPS
Hotel JW Marriot Santa Fe

Sede

Hotel JW Marriot Santa Fe
Av Sta Fe 160, Santa Fe, Col Santa Fe, 01219 Ciudad de México, CDMX

Organizer

RISKMATHICS
Phone
+52 (55) 5536 4325
Email
derivatives@riskmathics.com
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Speakers

  • Liber Jaime
    Liber Jaime
    Vice Presidente en JPMorgan Asset Management

    Liber es especialista en el análisis de analíticos de riesgo de renta fija y derivados
    de crédito y cuenta con experiencia profesional en el sector financiero y en el sector público. Ha sido parte del grupo de trabajo para el Fomento de la Educación Financiera en México de la Embajada Británica en México por el Fondo de Prosperidad, Capítulo Mexicano.
    En su carrera, se ha desempeñado profesionalmente como consultor de análisis
    de portafolios y riesgos recomendando mejores prácticas para la estimación y
    administración de riesgos, asesorando a varios de las Administradoras de Activos
    más grandes en la industria en Estados Unidos, medidas por administración de
    activos.
    En México, tiene experiencia profesional en el mercado de las AFORES, fue consultor de riesgos para Asset Managers, es expositor en temas especializados de renta fija en conferencias de la industria y, en el sector público, trabajó para empresas como la Comisión Federal de Electricidad (CFE), realizando análisis de colocación y emisión de deuda y en la evaluación de viabilidad financiera de proyectos de gasto de capital y servicios.
    Liber es Actuario por el Instituto Autónomo de México (ITAM), es Maestro en Finanzas con Honores en Londres, ha sido becario del Mansion House Scholarship Scheme de la Ciudad de Londres y cuenta con estudios en distintas áreas de análisis cuantitativo y evaluación de proyectos. Actualmente, realiza estudios en Business Analytics, Data Science y ML en Harvard.

  • Yuri Perin
    Yuri Perin
    Quant Multi Asset Hedge Fund BlackRock

    Yuri Perin tiene una amplia experiencia en el campo de finanzas cuantitativas,
    cubriendo roles en el denominado sell-side, proporcionando información financiera, actualmente, en la industria de administración y gestión de activos. Comenzó su carrera como consultor cuantitativo en UBS, seguido por IHS-Markit como ingeniero financiero. En 2015 se unió a la start-up FinTech en Londres, bajo la supervisión del ex jefe de investigación del fondo LTCM, supervisando analíticos cuantitativos de la firma. Actualmente es un desarrollador cuantitativo para el fondo de cobertura de estrategias de activos múltiples en BlackRock, con enfoque en la generación de alpha. Yuri tiene una Maestría en Ciencias en Ingeniería Financiera y Gestión de Riesgos en la Universidad de Udine, Italia, y una segunda Maestría en Finanzas en Londres.

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