Energy Derivatives: Pricing, Hedging and Trading

WORKSHOP EN INGLÉS

TEMARIO:
1. Laws of motion for energy futures prices
2. Dealing with seasonality
3. Pricing models for traded energy options
4. Basis models
5. “Exotic” exchange traded options – Spreads, Asians
6. Static and dynamic trading strategies
7. Trading strategies to recover the oil and oil option risk premium
8. Physical energy options: Supply, transport and storage

Date

Jun 21 2019 - Jun 22 2019

Time

16 horas
8:00 am - 6:00 pm

Costo

MXN $ 29,000.00

Folleto en línea

Ver folleto en línea

Labels

WORKSHOPS
Hotel JW Marriot Santa Fe

Sede

Hotel JW Marriot Santa Fe
Av Sta Fe 160, Santa Fe, Col Santa Fe, 01219 Ciudad de México, CDMX

Organizer

RISKMATHICS
Phone
+52 (55) 5536 4325
Email
derivatives@riskmathics.com
Reserva tu lugar

Speakers

  • David Shimko
    David Shimko
    NYU Tandon School of Engineering

    David Shimko a abarcado en su Carrera el ámbito académico, la práctica y la consultoría. Ha trabajado en la facultad de finanzas en la Northwestern University, Harvard Business School, en la Universidad del Sur de California y actualmente enseña ingeniería financiera en NYU Tandon. Como practitioner, David fue director del área de Commodity Derivatives Research and Risk Management Research en JPMorgan.

    Fungió como de asesor de riesgo de clientes corporativos en Bankers Trust y ha trabajado como consultor independiente con Risk Capital y Winhall LLC desde 1999. Sus clientes incluyen muchas de las empresas de commodities más grandes del mundo, así como bolsas, bancos, asset managers y entidades soberanas. Tiene tres patentes emitidas en la gestión del riesgo de crédito, y ha escrito extensamente en las áreas de commodities, crédito, valuación basada en el riesgo y gestión del riesgo corporativo en general.

QR Code

Leave a Reply

×

Hola!

Haga clic en uno de nuestros representantes a continuación para chatear en WhatsApp o envíenos un correo electrónico a derivatives@riskmathics.com

× How can I help you?