Emerging market strategy: Quant Approach

DESCRIPCIÓN DEL CURSO:
A medida que los mercados emergentes se han vuelto una clase establecida de activos, el uso de herramientas cuantitativas se ha extendido. Ahora están disponibles series de tiempo más largas, mientras que ha aumentado la calidad de los datos, junto con una mejor liquidez en los mercados emergentes.
Analizaré la valuación en los mercados de divisas, con la medición de primas por riesgo idiosincráticas en activos locales, correlaciones de los mercados emergentes del riesgo sistémico y la interpretación de la sonrisa de volatilidad desde una perspectiva probabilística. Cubriremos las estrategias de negociación sistemáticas en los mercados emergentes, locales y de crédito.

Date

Jun 21 2019 - Jun 22 2019

Time

16 horas
8:00 am - 6:00 pm

Costo

MXN $ 29,000.00

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Speakers

  • Andrés Jaime
    Andrés Jaime
    EM Quant Strategist Morgan Stanley

    Andrés es estratega cuantitativo de mercados emergentes en Morgan Stanley. Con
    sede en Nueva York, es responsable de cubrir los países con mercados emergentes con un enfoque específico en la investigación cuantitativa y las tasas y divisas locales en Latinoamérica.
    Después de trabajar en Barclays, Andrés se unió a Morgan Stanley en 2017. Previamente, Andrés trabajó en Banco de México, donde ocupó varios cargos como responsable de los equipos de la asignación estratégica y táctica de activos, así como responsable de la mesa de negociación de divisas y commodities.
    En su último cargo en Banco de México, Andrés fue responsable de la investigación cuantitativa y cualitativa aplicada a la inversión y ejecución de las estrategias del portafolio de las reservas internacionales de México con un valor de 195 mil millones de dólares.
    Además, es colaborador del periódico Reforma y ha impartido clases de licenciatura y maestría en Finanzas y Econometría en el ITAM. Andrés tiene una maestría en Matemáticas Financieras de la Universidad de Columbia en Nueva York y es Licenciado en Economía del ITAM.

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