Building and Managing the Trading Book (Delta 1 & Volatility)

VIERNES 25 Y SÁBADO 26 DE SEPTIEMBRE
DURACIÓN: 16 HORAS
UP CAMPUS SANTA FE

TEMARIO:
1. Introduction to the FX Derivatives market structure
2. Vanilla FX derivatives greeks & pricing structures
3. Construction of the Volatility surface
4. Vanilla Fx Derivatives Trading and dynamic Hedging
5. Exotic Options & Montecarlo pricing

Book Event

TRADING AND QUANTITATIVE FINANCE WORKSHOPS Duracion 16 horas / Gerardo San Martin Kuri Breña

Building and Managing the Trading Book (Delta 1 & Volatilit

Available Tickets: Unlimited
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Full Pass x persona EVENTO COMPLETO (4 DÍAS)

EVENTO COMPLETO (4 DÍAS)

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Date

Sep 25 2020 - Sep 26 2020

Time

16 HORAS
8:00 am

Costo

MXN $ 29,000.00

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WORKSHOPS
UP CAMPUS SANTA FE

Sede

UP CAMPUS SANTA FE
Antonio Dovali Jaime 75, Santa Fe, Zedec Sta Fé, 01219 Ciudad de México, CDMX

Organizer

RISKMATHICS
Phone
+52 (55) 5536 4325
Email
derivatives@riskmathics.com
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Speakers

  • Gerardo San Martin Kuri Breña
    Gerardo San Martin Kuri Breña
    Vice President JP Morgan Chase & Co. México

    Gerardo fue jefe de la mesa de Volatilidad de Tipo de Cambio para el grupo BBVA
    durante 7 años. Ha operado todas las divisas de Latinoamérica y manejado el riesgo de volatilidad para Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Argentina.
    Se ha desempeñado como Leading Speaker para diferentes conferencias de hasta
    más de 350 clientes institucionales y/o corporativos para BBVA Bancomer en México y Colombia, así como en la Bolsa de Valores de Colombia, Bogotá.
    En Grupo Valmer, implementó la metodología de valuación para instrumentos de
    renta fija de Costa Rica y la metodología para valuación y MtM de swaps. Gerardo
    es Actuario por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), fue miembro de la Facultad Menor de Actuaría, Estadística y Matemáticas de la misma Institución.
    Así mismo, obtuvo la certificación CFA charterholder en 2017.

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