Building and Managing the Trading Book (Delta 1 & Volatility)
VIERNES 25 Y SÁBADO 26 DE SEPTIEMBRE
DURACIÓN: 16 HORAS
UP CAMPUS SANTA FE
TEMARIO:
1. Introduction to the FX Derivatives market structure
2. Vanilla FX derivatives greeks & pricing structures
3. Construction of the Volatility surface
4. Vanilla Fx Derivatives Trading and dynamic Hedging
5. Exotic Options & Montecarlo pricing
Date
Time
16 HORASCosto
Folleto en línea
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Speakers
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Gerardo San Martin Kuri BreñaVice President JP Morgan Chase & Co. MéxicoGerardo fue jefe de la mesa de Volatilidad de Tipo de Cambio para el grupo BBVA
durante 7 años. Ha operado todas las divisas de Latinoamérica y manejado el riesgo de volatilidad para Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Argentina.
Se ha desempeñado como Leading Speaker para diferentes conferencias de hasta
más de 350 clientes institucionales y/o corporativos para BBVA Bancomer en México y Colombia, así como en la Bolsa de Valores de Colombia, Bogotá.
En Grupo Valmer, implementó la metodología de valuación para instrumentos de
renta fija de Costa Rica y la metodología para valuación y MtM de swaps. Gerardo
es Actuario por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), fue miembro de la Facultad Menor de Actuaría, Estadística y Matemáticas de la misma Institución.
Así mismo, obtuvo la certificación CFA charterholder en 2017.
