Building and Managing a Hedge Fund

TEMARIO:
1. Revisión del Hedge Fund y Hedge Funds de productos estructurados
1.1. Bases de datos
1.2. Índices
2. Fondo de Fondos
2.1. Tipos de Fondo de Fondos
2.2. Pros y Contras basados en riesgos
3. CPPI y opciones tradicionales
3.1. Definiciones
3.2. Propiedades Cualitativas
4. Notas garantizadas
4.1. Definiciones
4.2. Propiedades Cualitativas
4.3. Derivados sobre Créditos Relacionados (CFOs) y Asociados
5. Calificaciones Crediticias
6. Riesgos por Estrategia
6.1. Estrategias con Acciones

6.2. Estrategias de Renta Fija
6.3. Estrategias MBS
6.4. Estrategias de Hedge Funds Macro
6.5. Futuros Gestionados
6.6. Arbitraje del Riesgo, Orientación a Hechos, Estrategias en Dificultades
6.7. Estrategias de Arbitraje Convertible y de Valor Relativo
6.8. Otras Estrategias

7. Evaluación cuantitativa del riesgo de mercado (parte 1)
7.1. Correlación, Diversificación, Reducción de la Volatilidad y las Griegas
7.2. Midiendo el Rendimiento y la Distribución del Rendimiento
7.3. Medidas de Riesgo Básicas
7.4. Razones y Medidas de Rendimiento Ajustado al Riesgo (Sharpe, Omega, etc.)
7.5. Estilos y Categorías
7.6. VaR, Medidas, Valores Extremos y Pruebas de Estrés
8. Medición Cuantitativa del riesgo de mercado (parte 2)
8.1. Modelos y Riesgo de Modelo
8.2. Valores Extremos y Pruebas de Estrés
8.3. Administración Activa y Varios Administradores
9. “Due Dilligence” Cualitativa
9.1. Valuación, Políticas y Procedimientos
9.2. Administración
9.3. Monitoreo, Supervisión y Documentación del Riesgo
9.4. Haciendo el Reporte y Transparencia
9.5. Distribución de la Rentabilidad
9.6. Prácticas de las Transacciones
9.7. Continuidad y Planeación del Desastre
9.8. Anti Lavado de Dinero y Cumplimiento
9.9. Código de Ética
9.10. Responsabilidades Fiduciarias (para y por los Inversionistas)
9.11. Validación del Modelo
10. Administración de Riesgos para los Productos Estructurados
10.1. Sensibilidades del Mercado
10.2. Riesgo de Crédito y de Liquidez
10.3. Calificaciones
11. Caso de Estudio

Hourly Schedule

Día 3

10:00 AM a 6:00 PM - H OT E L J W M A R R I O T T S A N TA F E
Parte I
Building and Managing a Hedge Fund

Day 4

10:00 AM a 6:00 PM - H OT E L J W M A R R I O T T S A N TA F E
Parte II
Building and Managing a Hedge Fund
Speakers:
Luis Seco
Luis Seco
Luis Seco
Director MMF University of Toronto
Luis Seco es Dr. por la Universidad de Princeton y actualmente es Director del Programa de Matemáticas Financieras en la Universidad de Toronto; es Director de RiskLab, departamento que depende de la misma Universidad, dedicada a actividades de investigación y desarrollo en colaboración con compañías del medio financiero y otras organizaciones del ramo. De igual manera el Dr. Seco es Presidente y Director general de Sigma Analysis & Management Ltd., firma especializada en inversiones en Hedge Funds y productos Estructurados. Asimismo, ha escrito numerosos artículos en distintas áreas de inversiones y dirección de riesgos. Actualmente ofrece conferencias y reuniones profesionales alrededor del mundo.

Book Event

ASSET AND PORTFOLIO MANAGEMENT WORKSHOPS 16 horas / Luis Seco

Building and Managing a Hedge Fund

Available Tickets: 45
The ASSET AND PORTFOLIO MANAGEMENT WORKSHOPS ticket is sold out. You can try another ticket or another date.
FULL PASS x persona EVENTO COMPLETO (4 DÍAS)

EVENTO COMPLETO (4 DÍAS)

Available Tickets: 100
The FULL PASS ticket is sold out. You can try another ticket or another date.

Date

Sep 25 2020 - Sep 26 2020

Time

16 Horas
8:00 am

Costo

MXN $32,480.00

Folleto en línea

Ver Folleto en Línea

Labels

WORKSHOPS
Hotel JW Marriot Santa Fe

Sede

Hotel JW Marriot Santa Fe
Av Sta Fe 160, Santa Fe, Col Santa Fe, 01219 Ciudad de México, CDMX

Organizer

RISKMATHICS
Phone
+52 (55) 5536 4325
Email
derivatives@riskmathics.com
Reserva tu lugar

Speakers

  • Luis Seco
    Luis Seco
    Director MMF University of Toronto

    Luis Seco es Dr. por la Universidad de Princeton y actualmente es Director del
    Programa de Matemáticas Financieras en la Universidad de Toronto; es Director
    de RiskLab, departamento que depende de la misma Universidad, dedicada a
    actividades de investigación y desarrollo en colaboración con compañías del medio financiero y otras organizaciones del ramo.
    De igual manera el Dr. Seco es Presidente y Director general de Sigma Analysis &
    Management Ltd., firma especializada en inversiones en Hedge Funds y productos
    Estructurados. Asimismo, ha escrito numerosos artículos en distintas áreas de
    inversiones y dirección de riesgos. Actualmente ofrece conferencias y reuniones
    profesionales alrededor del mundo.

QR Code

Leave a Reply

×

Hola!

Haga clic en uno de nuestros representantes a continuación para chatear en WhatsApp o envíenos un correo electrónico a derivatives@riskmathics.com

× How can I help you?