Building and Managing a Hedge Fund

TEMARIO:
1. Revisión del Hedge Fund y Hedge Funds de productos estructurados
1.1. Bases de datos
1.2. Índices
2. Fondo de Fondos
2.1. Tipos de Fondo de Fondos
2.2. Pros y Contras basados en riesgos
3. CPPI y opciones tradicionales
3.1. Definiciones
3.2. Propiedades Cualitativas
4. Notas garantizadas
4.1. Definiciones
4.2. Propiedades Cualitativas
4.3. Derivados sobre Créditos Relacionados (CFOs) y Asociados
5. Calificaciones Crediticias
6. Riesgos por Estrategia
6.1. Estrategias con Acciones

6.2. Estrategias de Renta Fija
6.3. Estrategias MBS
6.4. Estrategias de Hedge Funds Macro
6.5. Futuros Gestionados
6.6. Arbitraje del Riesgo, Orientación a Hechos, Estrategias en Dificultades
6.7. Estrategias de Arbitraje Convertible y de Valor Relativo
6.8. Otras Estrategias

7. Evaluación cuantitativa del riesgo de mercado (parte 1)
7.1. Correlación, Diversificación, Reducción de la Volatilidad y las Griegas
7.2. Midiendo el Rendimiento y la Distribución del Rendimiento
7.3. Medidas de Riesgo Básicas
7.4. Razones y Medidas de Rendimiento Ajustado al Riesgo (Sharpe, Omega, etc.)
7.5. Estilos y Categorías
7.6. VaR, Medidas, Valores Extremos y Pruebas de Estrés
8. Medición Cuantitativa del riesgo de mercado (parte 2)
8.1. Modelos y Riesgo de Modelo
8.2. Valores Extremos y Pruebas de Estrés
8.3. Administración Activa y Varios Administradores
9. “Due Dilligence” Cualitativa
9.1. Valuación, Políticas y Procedimientos
9.2. Administración
9.3. Monitoreo, Supervisión y Documentación del Riesgo
9.4. Haciendo el Reporte y Transparencia
9.5. Distribución de la Rentabilidad
9.6. Prácticas de las Transacciones
9.7. Continuidad y Planeación del Desastre
9.8. Anti Lavado de Dinero y Cumplimiento
9.9. Código de Ética
9.10. Responsabilidades Fiduciarias (para y por los Inversionistas)
9.11. Validación del Modelo
10. Administración de Riesgos para los Productos Estructurados
10.1. Sensibilidades del Mercado
10.2. Riesgo de Crédito y de Liquidez
10.3. Calificaciones
11. Caso de Estudio