Basilea III y IV

MIERCOLES 19 Y JUEVES 20 DE JUNIO
DURACIÓN: 14 HORAS
UP CAMPUS SANTA FE

TEMARIO:

1. Regulación Financiera.
1.1 El Banco Internacional de Pagos (BIS, Bank for International Settlements).
1.2 El Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (BCBS, Basel Committee for Banking Supervision).
1.3 Activos ponderados por riesgo y capital regulatorio.
1.4 Requerimientos mínimos de capital.
1.5 Caso de estudio: Barclays 2018.
1.6 Los tres riesgos: Riesgo de crédito, de mercado y operativo.
1.7 Los tres Acuerdos: Basilea I, Basilea II, Basilea III.
1.8 Los tres Pilares: Pilar I, Pilar II, Pilar III.

2. Riesgo de Crédito.
2.1 Los tres elementos clave del riesgo de crédito: exposición, severidad de la pérdida y probabilidad de incumplimiento.
2.2 Los tres métodos:
1. Método estándar (SA, standardized approach).
2. Método basado en calificaciones internas (FIRB, the foundation internal ratings based approach).

3. Método avanzado basado en calificaciones internas (AIRB, advanced internal ratings based approach).
2.3 EXCEL: SA, FIRB and AIRB.
2.4 Revisión del método estándar para el riesgo de crédito (d347).
3. Riesgo de Crédito de Contraparte.
3.1 Técnicas de mitigación de riesgo de crédito.
3.2 Riesgo colateral, de crédito y netting en derivados.
3.3 Riesgo de crédito de contraparte en Basilea III.
3.4 Ajustes de valoración por riesgo de crédito (CVA, credit valuation adjustment).
3.5 EXCEL: El CVA de un SWAP de tasa de interés.
3.6 Revisión del esquema del ajuste de valoración por riesgo de crédito (d325)

4. Riesgo de Mercado.
4.1 Método estándar (SA)
4.2 Método de modelos internos (IMA, internal models approach).
4.3 Valor en riesgo (VaR, Value at Risk) y pérdida esperada (ES, Expected Shortfall).
4.4 EXCEL: VaR y ES de General Electric Corp.
4.5 Requerimientos mínimos de capital para riesgo de mercado (d352).

5. Riesgo Operativo.
5.1 Métodos de indicador básico (BIA, basic indicator).
5.2 Método Estándar (SA).
5.3 Método de modelos avanzados (AMA, advanced models approach).
5.4 Método de medición estándar (SMA, standardised measurement approach) para riesgo operativo (d355).

6. Capital Regulatorio.
6.1 Tier 1, CET1, AT1 y AT2.
6.2 Coeficiente de apalancamiento conforme a Basilea III.
6.3 Caso de estudio: Deutsche Bank.
7. Riesgo de Liquidez.
7.1 Coeficiente de cobertura de liquidez (LCR, liquidity coverage ratio).
7.2 Coeficiente de financiación estable neta (NSFR, net stable funding ratio).
7.3 EXCEL: cálculo de NSFR.
7.4 Liquidez intradía.
7.5 Basilea III: El coeficiente de cobertura de liquidez y las herramientas de monitoreo de riesgo de liquidez (bcbs238).
7.6 Basilea III: El coeficiente de financiación estable neta (d295).

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Date

Jun 19 2019

Time

14 horas
10:00 am - 5:00 pm

Costo

MXN $ 32,480.00

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  • Alonso Peña
    Alonso Peña
    University of Cambridge

    Alonso Peña es Honorary Senior Visiting Fellow y profesor en la SDA Bocconi School of Management en Milán. Ha trabajado por varios años como analista cuantitativo para la compañía Thomson Reuters y para el grupo bancario Unicredit Group en Londres y Milán.
    Su área de especialidad es la de finanzas matemáticas, en particular los modelos matemáticos para el cálculo del precio de las derivadas financieras.
    Consiguió el doctorado en la Universidad de Cambridge en el Reino Unido, con una tesis acerca de la solución numérica de ecuaciones diferenciales parciales, así como la licenciatura en Física en el ITESM Campus Monterrey. Es poseedor del Certificate in Quantitative Finance (CQF) de 7city Fitch Learning (Londres). Ha impartido cátedra a nivel de posgrado y MBA en las universidades de Cambride, Oxford, Bocconi, Bergamo, Castellanza, la European School of Economics y el Indian Institute of Quantitative Finance (Mumbai).
    Alonso ha publicado en los campos de finanzas cuantitativas, las matemáticas aplicadas, la neurociencia y la historia de la ciencia. Ha sido premiado con la Robert J. Melosh Medal (primer lugar) de la Duke University, USA, por el mejor trabajo sobre el análisis de elementos finitos; así como la Rouse Ball Travelling Studentship in Mathematics, Trinity College, Cambridge. El Dr. Peña ha visitado como investigador el Santa Fe Institute, USA, para estudiar los sistemas complejos (complex systems) en las ciencias sociales.
    Sus publicaciones incluyen:
    • The One Factor Libor Market Model Using Monte Carlo Simulation: An Empirical Investigation.
    • On the Role of Behavioral Finance in the Pricing of Financial Derivatives: The Case of the S&P 500.
    • Option Pricing with Radial Basis Functions: A Tutorial.
    • Application of extrapolation processes to the finite element method.
    • On the Role of Mathematical Biology in Contemporary Historiography.
    • Enhanced visualisation and quantification of magnetic resonance diffusion tensor imaging using the p:q tensor decomposition.
    • “Advanced Quantitative Finance with C++”, Packt Publishing, 2014.

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