Risk Management & Trading Conference
Ciudad de México
Junio 2017
2017-06-21 09:00:00
 

© RiskMathics Financial Innovation

 

Alejandro Faesi

Head Trader Banorte IXE

Alejandro Faesi es Director General de Mercados y Ventas Institucionales en Grupo Financiero Banorte donde labora desde el 2010.

En sus más de 23 años de carrera como trader, laboró 11 años en JP Morgan donde llegó a ser el Head Trader de México, destacando principalmente en productos derivados de tasas de interés, inflación y tipo de cambio.

Anteriormente, trabajó en Grupo Financiero Serfin, Citibank y GBM donde comenzó su carrera en 1991. Es maestro en Finanzas por el ITESM campus Monterrey con mención honorifica.

Así mismo es Licenciado en Actuaria por el ITAM generación 1988-1992, siendo miembro de la Facultad Menor de Matemáticas durante sus estudios.

Cursos impartidos:

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alonso-pena

Alonso Peña

SDA Bocconi School of Management, Milán, Italia

Alonso Peña, Ph.D. es profesor en la SDA Bocconi School of Management en Milán. Ha trabajado por varios años como analista cuantitativo para la compañía Thomson Reuters y para el grupo bancario Unicredit Group en Londres y Milán.

Su área de especialidad es la de finanzas matemáticas, en particular los modelos matemáticos para el cálculo del precio de las derivadas financieras.

Consiguió el doctorado en la Universidad de Cambridge en el Reino Unido, con una tesis acerca de la solución numérica de ecuaciones diferenciales parciales, así como la licenciatura en Física en el ITESM Campus Monterrey. Es poseedor del Certificate in Quantitative Finance (CQF) de 7City Fitch Learning (Londres). Ha impartido cátedra a nivel de posgrado y MBA en las universidades de Cambride, Oxford, Bocconi, Bergamo, Castellanza, la European School of Economics y el Indian Institute of Quantitative Finance (Mumbai).

Alonso ha publicado en los campos de finanzas cuantitativas, las matemáticas aplicadas, la neurociencia y la historia de la ciencia. Ha sido premiado con la Robert J. Melosh Medal (primer lugar) de la Duke University, USA, por el mejor trabajo sobre el análisis de elementos finitos; así como la Rouse Ball Travelling Studentship in Mathematics, Trinity College, Cambridge. El Dr. Peña ha visitado como investigador el Santa Fe Institute, USA, para estudiar los sistemas complejos (complex systems) en las ciencias sociales.

Sus publicaciones incluyen:

Recientemente ha publicado el libro:

Cursos impartidos:

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Antonio Villareal

KPMG

Antonio Villarreal es Socio del área de Risk Consulting dentro de la Práctica de Asesoría en KPMG México.

Cuenta con más de 15 años de experiencia en el ámbito de la Administración de Riesgos.

Se ha desempeñado como Director de Riesgos en diversas intstituciones financieras.

Su especialidad radica en el desarrollo y validación det modelos de riesgo de mercado, crédito y liquidez así como su implementación en la infraestructura tecnológica y gobierno corporativo de las instituciones.

Cursos impartidos:

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CHAIRMAN NEXXUS CAPITAL

Arturo Saval

CHAIRMAN NEXXUS CAPITAL

Cursos impartidos:

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Gunter Meissner

CEO HEDGE FUND CASSANDRA CAPITAL MANAGEMENT

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gustavo_fuertes

Gustavo Fuertes

CRO METLIFE

Doctor en Ciencias de la Administración con Especialidad en Finanzas por la FCA UNAM (titulado con Mención Honorífica). Maestro en Administración de Riesgos Financieros (Universidad de Reading, Inglaterra), Licenciado en Economía (Universidad Autónoma Metropolitana) y Licenciado en Administración (Universidad La Salle).

Sus líneas de investigación están relacionadas fundamentalmente con la Administración de Riesgos Financieros, Regulación Financiera y Modelos de Riesgo.

Actualmente es Director de Riesgos (Chief Risk Officer) de Metlife, donde tiene como responsabilidad la gestión de los riesgos financieros de la aseguradora así como el cumplimiento del proyecto de Solvencia 2.

Previo a este rol se desempeñó como Director de Consultoría de Riesgos en PWC; Director de Risk Analytics & Portfolio Management de GE Capital; Director de Capital Markets y Riesgos en Deloitte y Subdirector de Administración de Portafolios y Estrategia de Riesgos en HSBC, donde trabajó durante 8 años.

Es profesor titular de las materias de Administración de Riesgos en las Escuelas de Posgrado de la Universidad Panamericana y Escuela Bancaria y Comercial. Participa como docente capacitador en Riskmathics desde el año 2011.

Ha sido jurado, árbitro y revisor independiente de los Premios Nacionales de Investigación Financiera IMEF así como de publicaciones académicas de Universidades Nacionales e Institutos de Investigación.

Cursos impartidos:

  • Risk Appetite.

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Santiago Carrillo

CEO QUANTITATIVE RISK RESEARCH

Santiago Carrillo es Dr. en Ciencias por la Universidad Pierre et Marie Curie de París y por la Universidad de Complutense (sobresaliente cum laude).

Actualmente es Director del RiskLab-Madrid, un grupo de I+D+i de la Universidad Autónoma de Madrid y Socio y Administrador de Quantitative Risk Research S.L.

Como tal, tiene una amplia experiencia en el desarrollo de soluciones avanzadas en riesgo de mercado, crédito y específicamente ha sido consultor de Riesgo Operativo para varias Instituciones Financieras a nivel mundial.

Cursos impartidos:

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suresh

Suresh Sankaran

CRO KAMAKURA CORP

Suresh asumió el papel de director general, en el área de servicios de asesoramiento, de Kama-kura Corporation, donde dirige, desarrolla y ofrece consultoría de asesoramiento en Enterprise Risk Management (ERM) y Basilea II en todo el mundo. Su trabajo incluye la aplicación práctica de análisis financieros avanzados para resolver los problemas de gestión de riesgos cruciales, en las tareas que implican las últimas soluciones en el campo de la ingeniería financiera, incluyendo asesoramiento sobre modelos de estructura de plazo, estrategias de valuación, VaR, y riesgo de crédito.

Se reincorporó a Kamakura Corporación después risksde estar en la Corporación Financiera Internacional (CFI), el brazo del sector privado del Banco Mundial, donde fue Director de Operaciones, responsable del desarrollo de las prácticas de gestión de riesgos en el sector de los servicios financieros en los mercados emergentes.

Antes de su cargo actual, fue Vice-Presidente y Director de los Servicios de Consultoría Estratégica, en Fiserv. En este cargo, fue responsable de proyectos de gestión de riesgos en todo el mundo.

Suresh ha dirigido varios proyectos para estructurar las estimaciones de probabilidad por defecto para las carteras de banca minorista, incluyendo la incorporación de variables específicas del usuario en un marco de estimación de la puntuación de crédito y por defecto, que incluye la comprobación de la significación estadística de las variables seleccionadas.

Ha asesorado a clientes en el modelado de comportamiento de los clientes sobre los productos de banca minorista como las hipotecas para los pagos anticipados y depósitos no determinantes para el retiro anticipado.

Suresh se unió a IPS-Sendero, una unidad de negocios de propiedad absoluta de Fiserv, en 1998 de ABN AMRO Bank, donde fue responsable de la conceptualización, desarrollo y puesta en práctica de Trading de Tesorería y Sistemas de Rentabilidad para apoyar el Programa Ejecutivo de información en curso del Grupo.

Los Fondos de Precios de Transferencia (Funds Transfer Pricing, FTP) son una parte integral de la tesorería y administración de riesgos, y controla las dos áreas. A pesar de ser considerados universalmente como un marco de referencia esencial para el sector bancario, es una de las áreas que ha probado ser de las más difíciles de implementar. Los conceptos son fáciles de entender pero difícil de ser aceptados, como lo es cualquier estructura de juego de suma cero.

Cursos impartidos:

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Xavier De Uriarte

Independent Consultant
AEI Inversiones

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robert

Robert F. Engle

NOBEL PRIZE ECONOMIC SCIENCES NYU STER

Robert Engle, es Profesor “Michael Armellino” de Administración y Servicios Financieros en la New York University Stern School of Business, y fue galardonado con el Premio Nobel 2003 de Economía por sus investigaciones sobre el concepto de heterocedasticidad condicional autorregresiva (ARCH).

El Profesor Engle es un experto en análisis de series temporales con interés en el análisis de los mercados financieros. Su modelo ARCH y sus generalizaciones se han convertido en herramientas indispensables no sólo para los investigadores, sino también para los analistas de los mercados financieros. Sus investigaciones han producido métodos estadísticos muy innovadores tales como cointegración, características comunes, duración condicional autorregresiva (ACD), modelos CAViaR, y modelos DCC.

 

El Profesor Engle es el Director NYU Stern Volatility Institute y co-presidente fundador de la Sociedad de Econometría Financiera (Sofie), una organización global sin fines de lucro ubicada en NYU. Antes de unirse a la NYU Stern en 2000, fue profesor Asociado y Presidente del Departamento de Economía de la Universidad de California en San Diego y Profesor Asociado de Economía en el MIT. Es miembro de la Academia Nacional de Ciencias en EUA.

Cursos impartidos:

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John C. Hull

UNIVERSITY OF TORONTO

John Hull es el profesor financiero de derivados y gestión de riesgos en la Joseph L. Rotman School of Management, de la Universidad de Toronto.

Él es una autoridad reconocida internacionalmente en derivados y gestión de riesgos y tiene muchas publicaciones en esta área. Su trabajo tiene un enfoque aplicado.

Fue, junto con Alan White, uno de los ganadores del concurso de investigación Nikko-LOR por su trabajo en el modelo de tasa de interés Hull- White y fue en 1999 elegido como Ingeniero Financiero del Año por la Asociación Internacional de Ingenieros Financieros.

Se ha desempeñado como consultor para muchas instituciones financieras norteamericanas, japonesas y europeas.

Ha ganado muchos premios de enseñanza, incluyendo el prestigioso Northrop Frye Award de la Universidad de Toronto.

John Hull ha escrito tres libros: “Risk Management and Financial Institutions” (ahora en su cuarta edición), “Options, Futures, and Other Derivatives” (ahora en su novena edición) y “Fundamentals of Futures and Options Markets” (ahora en su octava edición).

Los libros han sido traducidos a muchos idiomas y son ampliamente utilizados en los Trading Rooms de todo el mundo, así como en las aulas.

Dr. Hull es co-director del Programa de Maestría en Finanzas de Rotman.

Además de la Universidad de Toronto, el Dr. Hull ha enseñado en la Universidad de York,  la Universidad de British Columbia, la Universidad de Nueva York, la Universidad de Cranfield, y la London Business School.

Es un Editor Asociado de nueve revistas académicas.

Cursos impartidos:

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Edward Altman

NYU STERN SCHOOL OF BUSINESS

Edward I. Altman es el Director de Investigación de Mercados de Crédito y Deuda en el Centro Salomón de la Universidad de Nueva York para el Estudio de Instituciones Financieras.

Anterior a este cargo, el Profesor Altman encabezó el Programa MBA de la Stern School por 12 años. 

El Dr. Altman ha diseñado modelos predictivos de “corporate distress” y procedimientos para el saneamiento de empresas financieras. Actualmente es consejero del Centrale dei Bilanci en Italia y de varios bancos centrales extranjeros.

Ha sido asesor de varias agencias gubernamentales, grandes instituciones financieras y contables y compañías industriales.

Ha testificado frente al Congreso de E.U., el Senado del Estado de Nueva York y ante varios gobiernos y organizaciones regulatorias y es Director y Miembro del Consejo Consultivo de un gran número de instituciones corporativas, editoriales, académicas y financieras.

El profesor Altman recibió su MBA y Ph.D. en Finanzas en la Universidad de California. Fue ingresado dentro del Salón de la Fama del “Fixed Income Analysts Society” en 2001, fue nombrado Presidente de la Financial Management Association (2003).

En 2005, el Profesor Altman fue nombrado uno de las “100 Personas Más Influyentes en Finanzas” por la revista Treasury & Risk Management.

Es Editor Ejecutivo de la publicación internacional Journal of Banking and Finance y Editor Consultivo de la serie John Wiley Frontiers in Finance Series.

Ha publicado o editado 20 libros y alrededor de 150 artículos en revistas académicas de finanzas, contabilidad y economía.

Fue el editor del Handbook of Corporate Finance y del Handbook of Financial Markets and Institutions y es autor de los libros: “Bankruptcy, Credit Risk and High Yield Junk Bonds” (2002), “Recovery Risk” (2005), “Corporate Financial Distress & Bankruptcy” (3ra ed., 2006) y “Managing Credit Risk” (2da ed., 2008).

 

Cursos impartidos:

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Nassim Nicholas Taleb

Former Trader Black Swan

 

Cursos impartidos:

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TR

Thomson Reuters, es la principal fuente de información inteligente para empresas y profesionales
del mundo, ofreciendo a los clientes una ventaja competitiva. La información inteligente es una
síntesis única de la inteligencia humana, experiencia en la industria y la tecnología innovadora que
proporciona a los tomadores de decisiones el conocimiento para actuar, lo que les permite tomar
mejores decisiones más rápidamente. Entregan esta indispensable visión a las áreas financiera y
de riesgos, legal, fiscal y contable, de propiedad intelectual y mercados así como de medios de
comunicación, impulsada por la organización de noticias más confiable del mundo.

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mathworks

MathWorks, desarrolladores de MATLAB®, el lenguaje del cálculo técnico, es un entorno de
programación para el desarrollo de algoritmos, análisis de datos, visualización y cálculo numérico.
Simulink® es un entorno gráfico para la simulación y el diseño basado en modelos para sistemas
dinámicos multidominio y sistemas embebidos. La compañía produce cerca de 100 productos
adicionales para tareas especializadas tales como el análisis de datos y procesamiento de imágenes.

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numerix

Numerix es el líder mundial en análisis de activos cruzados para los derivados OTC, productos
estructurados y anualidades variables, proporcionando software y servicios para la estructuración,
la fijación de precios previa a la negociación, la captura de trades, la valoración y gestión de riesgos.
Numerix ofrece una biblioteca modelo integral y una arquitectura transparente que permite un
rápido modelado de cualquier instrumento, incluyendo los productos básicos, crédito, renta
variable, renta fija, divisas y derivados de la inflación, además de un marco modelo híbrido único
para notas exóticas y productos estructurados. Numerix Analytics están disponibles a través de
aplicaciones de Windows, Excel add-ins, kits de desarrollo y una amplia gama de sistemas asociados,
con más de 700 clientes y 90 socios a través de más de 25 países.

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kpmg

KPMG Desde hace 70 años, KPMG en México ha sido una firma multidisciplinaria que provee
servicios de Auditoría, Impuestos y Asesoría. Somos profesionales de alto desempeño que
trabajan con un propósito y pasión, hombro con hombro al lado de nuestros clientes, integrando
enfoques innovadores y una profunda experiencia para generar resultados confiables en beneficio
de nuestros diversos grupos de interés, a través de 184 socios y más de 2,800 profesionales en
18 oficinas ubicadas estratégicamente en las ciudades más importantes del país.

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jpeg

BM&FBovespa, es una de las bolsas más grandes del mundo por valor de mercado. Con un volumen
significativo de negociación en los segmentos de acciones y derivados financieros, garantiza un
papel prominente para Brasil y América Latina en el mapa financiero y de capital global. Una gama
amplia y diversificada oferta de posibilidades de negocio para los inversores, y la seguridad que
ofrece su papel como contraparte central de negocios, para la gestión de sistemas de garantías y
de liquidación de operaciones, los posiciona como uno de los más modernos y avanzados entornos
de negocios del mundo.

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Axiom Software Laboratories, (AXIOMSL) es el líder global en informes regulatorios y soluciones de
gestión de riesgos para la industria de servicios financieros. Fundada hace más de 20 años, AxiomSL
faculta a las instituciones financieras para cumplir con los requisitos reglamentarios de información
y de riesgo a través de múltiples reguladores y jurisdicciones. A través de su plataforma de datos
estratégica, las empresas pueden satisfacer las demandas de diversos reglamentos, incluidos los
de Basilea III, Dodd-Frank, COREP / FINREP, AIFMD, Solvencia II, FATCA, etc., así como los requisitos
de liquidez, riesgo de mercado y de crédito. Los principales firmas financieras utilizan las soluciones
de AxiomSL para administrar todos los procedimientos internos de datos, simplificar, estandarizar
y automatizar los procesos y mejorar la integridad de los datos para mejorar con éxito la toma de
decisiones.

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Grupo Enlace, con presencia en México, Nueva York, Chile, Argentina y Colombia, Enlace fue la
primera empresa de corretaje interbancario (“bróker”) en México. Su objetivo es la difusión de
precios de instrumentos del mercado de cambios, deuda y derivados entre clientes como Bancos y
Casas de Bolsa, nacionales y extranjeros, para facilitar sus operaciones y así generar mayor liquidez.

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mei

MEI, plataforma con tecnología de punta para atender las necesidades de información y operación
entre los Inversionistas Institucionales e Intermediarios Financieros. Provee información continua
de las condiciones de mercado. Difunde cotizaciones en firme, sujetas a crédito, y permite cerrar
operaciones de manera eficiente.

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Serfiex es una consultora española independiente líder en soluciones de risk management y ALM
(consultoría, software, outsourcing y formación) para entidades aseguradoras, bancos, entidades
gestoras de cartera y corporaciones. Serfiex desarrolla “know-how” y metodologías propias
desde 1993 en el área de medición, control y gestión de riesgos financieros de mercado, crédito y
liquidez; de riesgos de suscripción vida y no vida; de riesgos operacionales y de técnicas de gestión
ALM (Asset Liability Management) para entidades aseguradoras.

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Electronic Liquidity Group (ELG), es el primer Home Broker de México que cuenta con una
plataforma de tecnología patentada para proporcionar acceso directo a los mercados organizados
de derivados. En esta primera etapa, ELG proporciona acceso directo a MexDer, Mercado Mexicano
de Derivados a través de Internet a traders independientes, inversionistas y/o Institucionales
que pueden operar independientemente desde su ubicación geográfica. ELG ofrece a traders e
inversionistas, la información pertinente sobre la Bolsa de Derivados, como corros y posiciones
de profundidad de todos los futuros y opciones cotizados en el mercado, garantizando una rápida
ejecución y en especial comisiones más bajas del mercado… Let’s trade.

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Trading and Risk Magazine es la única en su clase y género en América Latina. Un foro y un medio
de consulta entre los profesionales del mercado de valores: los traders, brokers, gestores de
riesgos, los quants, analistas financieros, economistas, legisladores y funcionarios de TI. La revista
complementa fuertemente los mercados financieros y proporciona noticias e ideas, mejores
prácticas, estrategias y tendencias de los mercados, un foro en el que expertos y profesionales
internacionales comparten herramientas y conocimientos.

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Advanced Risk and Portfolio Management® (ARPM), curso intensivo de 6 días sobre administración
de riesgos y portafolios, impartido por Attilio Meucci. Además de oportunidades de networking
con la comunidad de finanzas cuantitativas alrededor del mundo. La sede es la Universidad de
Nueva York. Temas: Construcción de Portafolios, Modelación de Factores, Liquidez y Ejecución,
Estimación / Minería de Datos, Modelación de Riesgos, Optimización, Entre otros…

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Alejandro Faesi

Head Trader Banorte IXE

Alejandro Faesi is Head Trader in Grupo Financiero Banorte where he works since 2010. In his 23-year carreer as a Trader, he worked 11 years at JP Morgan where he became the Head Trader of Mexico, highlighting mainly in derivatives from interest rates, in ation and exchange rate. Prior to that, he worked at Ser n Financial Group, Citibank and GBM where he began his career in 1991. He has a Master in Finance from the ITESM Campus Monterrey. He also has a degree in ITAM generation Clerk 1988-1992, being a member of the Faculty of Mathematics Minor during their studies.

Courses taught:

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alonso-pena

Alonso Peña

SDA Bocconi School of Management, Milán, Italy

He has worked for several years as a quantitative analyst for the company Thomson Reuters and for the banking group Unicredit Group in London and Milan. His area of specialty is mathematical finance, particularly mathematical models for calculating the price of financial derivatives.

He has achieved his doctorate at the University of Cambridge in the UK, with a thesis on the numerical solution of partial differential equations as well as a degree in Physics at ITESM Campus Monterrey. He holds the Certificate in Quantitative Finance (CQF) of 7city Fitch Learning (London).

He has taught at the graduate level and MBA Cambride universities, Oxford, Bocconi, Bergamo, Castellanza, the European School of Economics and the Indian Institute of Quantitative Finance (Mumbai).

Alonso has published in the fields of quantitative finance, applied mathematics, neuroscience and the history of science. He has been awarded the Robert J. Melosh Medal (first place) of Duke University, USA, for the best work on finite element analysis; and the Rouse Ball Travelling Studentship in Mathematics, Trinity College, Cambridge.

Dr. Peña as a researcher visited the Santa Fe Institute, USA, to study complex systems in the social sciences.

His publications include:

• The One Factor Libor Market Model Using Monte Carlo Simulation: An Empirical Investigation

• On the Role of Behavioral Finance in the Pricing of Financial Derivatives: The Case of the S & P 500

• Option Pricing With Radial Basis Functions: A Tutorial

• Application of extrapolation Processes to the finite element method

• On the Role of Mathematical Biology in Contemporary Historiography

• Enhanced visualization and quantification of diffusion tensor magnetic resonance imaging using the p: q tensor decomposition

He recently published the book:

• “Advanced Quantitative Finance with C ++”, Packt Publishing, 2014

Cursos impartidos:

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Antonio Villareal

KPMG

Antonio Villarreal Vivé, is a Financial Risk Management Partner, within the Risk Consulting unit of the Advisory Practice at KPMG Cárdenas Dosal, SC., the Mexican member Firm of KPMG International. Antonio specializes in Credit and Operational Risk Management.

After earning an Actuarial degree and a Diploma in Econometrics from ITAM in the 90’s, Antonio worked at Bancomer Credit Card unit, performing a diversity of portfolio analytics, then went to University of Barcelona to earn a Masters and a Phd degrees on Applied Economics and joined KPMG México for two years in 2001,

afterwards an opportunity to launch Banco Azteca’s Risk Management unit did arise and he went to work at this newly formed Bank for eight years, developing the required model analytics, including Credit Risk models targeted at obtaining CNBV’s certification on the Bank’s IRB model.- While at Azteca, he did also stood

as Head of Risk Management for Afore Azteca and after leaving Banco Azteca, he went to ING as Head of Risk Management until 2012 when he decides to move to KPMG after SURA did bought ING Mexico.

Courses taught:

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CHAIRMAN NEXXUS CAPITAL

Arturo Saval

CHAIRMAN NEXXUS CAPITAL

Courses taught:

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Gunter Meissner

CEO HEDGE FUND CASSANDRA CAPITAL MANAGEMENT

Meissner PhD joined Deutsche Bank in 1990, trading interest rate futures, swaps and options in Frankfurt and New York. He became Head of Product Development in 1994, responsible for originating algorithms for new derivatives products, which at the time were Index Amortizing Swaps, Lookback Options, and Quanto Options and Bermuda Swaptions. In 1995/1996 Gunter was Head of Options at Deutsche Bank Tokyo. From 1997 to 2007 he was Professor of Finance at Hawaii Pacific University and from 2008 to 2013 Director of the financial engineering program at the University of Hawaii. Currently, Gunter is President of Derivatives Software (www. dersoft.com), Founder and CEO of Cassandra Capital Management, www.cassandracmcom, and Adjunct Professor of Mathematical Finance at NYU-Courant.

Gunter Meissner has published numerous papers on derivatives in international journals and is a frequent speaker at conferences and seminars. He is author of 5 books, including his forthcoming 2014 book on “Correlation Risk Modeling and Management – An Applied Guide including the Basel III Correlation Framework”.

Courses taught:

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gustavo_fuertes

Gustavo Fuertes

CRO METLIFE

Gustavo holds a PhD of Science in Business Administration from the National Autonomous University of Mexico UNAM (graduated with honors), specializing in Finance. His lines of research center on Financial Risk Management, Financial Regulation and Risk Models.

He also received an MSc degree in Financial Risk Management from ICMA Center, University of Reading (England); and a BS in Economics from UAM and a BS in Management from Universidad La Salle (Mexico). Gustavo is a regular professor of the Financial Risk Management course in the School of Banking and Commerce Postgraduate Division (Mexico) and Coordinator of the Financial Markets School in the same Institution. He also is a postgraduate lecturer in the Universidad Panamericana (Financial Risk Management) and ITESM CCM (Introduction to Risk Management).

Previously, in the Universidad La Salle he taught the courses Microeconomics, Macroeconomics and Stock Markets and was Coordinator of the Economics and Business Development department from 2000 to 2003.

He has been panelist, independent reviewer of academic documents and frequent speaker in various academic and professional forums, as well as occasional collaborator in the El Financiero and El Economista newspapers. 

His professional experience is centered in topics related to Financial Risks; currently he is Managing Director of Risk Analytics & Portfolio Management in GE Capital Americas (financial arm of General Electric Co.). Previously, he was Capital Markets Director in Deloitte Mexico, where he was in charge of Financial Risk management, as well as of the hedge strategies implementation with Derivatives Financial Products. Before this assignation, he worked during 8 years in HSBC Mexico. In this Financial Institution, his last assignment was Head of Risk Strategies of the bank and its subsidiaries, as well as Head of the implementation of Economic Capital and Stress Tests projects. He was also Head of credit portfolio Management, execution of the Sectorial Risk studies, Treasury portfolio valuation and the implementation of the Financial Control strategy of the Sarbanes- Oxley Law.

Courses taught:

  • Risk Appetite.

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Mario Gamboa

PARTNER INTELIGENCIA CAPITAL

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Santiago Carrillo

CEO QUANTITATIVE RISK RESEARCH

Santiago Carrillo holds a PhD in Science from the University Pierre et Marie Curie of Paris and by the Complutense University (sobresaliente cum laude). Currently he is Director of RiskLab-Madrid, an I+D+i group of the Autonomous University of Madrid. He is also Partner and Manager of Quantitative Risk Research S.L. (www.qrr.es).

Santiago has an extensive experience in the development of advanced solutions in market and credit risk; specifically, he has been a consultant for various financial institutions throughout the world on Operational Risk.

Courses taught:

  • Operational Risk.
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Suresh Sankaran

CRO KAMAKURA CORP

Suresh recently assumed the role of Managing Director, Advisory Services, of Kamakura Corporation where he heads, develops, and provides Enterprise Risk Management (ERM) and Basel II advisory consulting services to its clients worldwide.

His work includes practical application of advanced financial analytics to solve crucial risk management issues, on assignments involving latest solutions in the field of fi nancial engineering including advice on term structure models, valuation strategies, V@R, and credit risk.

He re-joined Kamakura Corporation from the International Finance Corporation (IFC), the private sector arm of the World Bank Group, where he was Principal Operations Officer responsible for the development of risk management practices in the financial services sector in emerging markets Prior to his current role, he was Vice-President and Director, Strategic Consulting Services, at Fiserv. In this role, was responsible for risk management projects around the globe, and was also for consulting development on the enterprise wide risk management-consulting arm of Fiserv Risk.

Suresh has managed several projects to structure default probability estimates for retail banking portfolios,  including the incorporation of user-specific variables into a credit scoring and default estimation framework, and including the testing of the statistical significance of selected variables.

He has advised clients on customer behavior modelling on retail banking products like mortgages for prepayments, and non-determinant deposits for early withdrawal.

Suresh joined IPS-Sendero, a fully owned business unit of Fiserv, in 1998 from ABN AMRO Bank, where he was responsible for the conceptualization, development, and implementation of Treasury Trading and Profitability Systems to support the Group’s ongoing Executive Information Programme.

Courses taught:

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Xavier De Uriarte

Independent Consultant
AEI Inversiones

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Nassim Nicholas Taleb

Former Trader Black Swan

 

Courses taught:

  • Risk Taking
  • Sovereign Risk (Panel)
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John C. Hull

UNIVERSITY OF TORONTO

John Hull is the Maple Financial Professor of Derivatives and Risk Management at the Joseph L. Rotman School of Management, University of Toronto.

He is an internationally recognized authority on derivatives and risk management and has many publications in this area. His work has an applied focus.

He was, with Alan White, one of the winners of the Nikko-LOR research competition for his work on the Hull- White interest rate model and was in 1999 voted Financial Engineer of the Year by the International Association of Financial Engineers.

He has acted as consultant to many North American, Japanese, and European financial institutions.

He has won many teaching awards, including University of Toronto’s prestigious Northrop Frye Award. John Hull has written three books: “Risk Management and Financial Institutions” (now in its 4th edition), “Options, Futures, and Other Derivatives” (now in its 9th edition) and “Fundamentals of Futures and Options Markets” (now in its 8th edition).

The books have been translated into many languages and are widely used in trading rooms throughout the world, as well as in the classroom.

Dr. Hull is co-director of Rotman’s Master of Finance Program. In addition to the University of Toronto, Dr. Hull has taught at York University, University of British Columbia, New York University, Cranfield University, and London Business School. He is an Associate Editor of nine academic journals.

The switch from LIBOR discounting to OIS discounting and the low (even negative) interest rates seen in some currencies have required quants to re-evaluate the models they use to value interest rate derivatives and carry out risk management.

This one-day workshop will review the range of models that have been developed and explain how they are being modified to accommodate a changing environment.

It will be of interest to anyone who works or plans to work as a quant for a financial institution.

Courses taught:

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Edward Altman

NYU STERN SCHOOL OF BUSINESS

Edward I. Altman is the Max L. Heine Professor of Finance, Emeritus at the Stern School of Business, New York University.

He is the Director of Research in Credit and Debt Markets at the NYU Salomon Center for the Study of Financial Institutions. Prior to serving in his present position, Professor Altman chaired the Stern School’s MBA Program for 12 years.

Dr. Altman was named to the Max L. Heine endowed professorship at Stern in 1988 and his Emeritus status in September 2015.

Dr. Altman has an international reputation as an expert on corporate bankruptcy, high yield bonds, distressed debt and credit risk analysis.

He was named Laureate 1984 by the Hautes Etudes Commerciales Foundation in Paris for his accumulated works on corporate distress prediction models and procedures for firm financial rehabilitation and awarded the Graham & Dodd Scroll for 1985 by the Financial Analysts Federation for his work on Default Rates on High Yield Corporate Debt and was named “Profesor Honorario” by the University of Buenos Aires in 1996 and “Honorary Doctorate” from Lund University (Sweden) in 2011 and the Warsaw School of Economics in 2015.

He was an advisor to the Centrale dei Bilanci in Italy and to several foreign central banks. Professor Altman is also the Chairman of the Academic Advisory Council of the Turnaround Management Association.

He was inducted into the Fixed Income Analysts Society Hall of Fame in 2001, President of the Financial Management Association (2003) and a FMA Fellow in 2004 and was amongst the inaugural inductees into the Turnaround Management Association’s Hall of Fame in 2008. In 2005, Prof. Altman was named one of the “100 Most Influential People in Finance” by the Treasury & Risk Management magazine.

Professor Altman was one of the founders (1977) and an Executive Editor of the international publication, the Journal of Banking and Finance and Advisory Editor of the publisher series, the John Wiley Frontiers in Finance Series.

He was the Co-founder of the International network of Graduate Business Students Exchange Program, now known as PIM, started in 1973.

He has published or edited two-dozen books and over 150 articles in scholarly finance, accounting and economic journals.

He was the editor of the Handbook of Corporate Finance and the Handbook of Financial Markets and Institutions and the author of a number of recent books, including his most recent works on Bankruptcy, Credit Risk and High Yield Junk Bonds (2002), Recovery Risk (2005), Corporate Financial Distress & Bankruptcy (3rd ed., 2006) and Managing Credit Risk (2nd ed. 2008).

His work has appeared in many languages including Chinese, French, German, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese and Spanish.

Dr. Altman’s primary areas of research include bankruptcy analysis and prediction, credit and lending policies, risk management and regulation in banking, corporate finance and capital markets.

He has been a consultant to several government agencies, major financial and accounting institutions and industrial companies and has lectured to executives in North America, South America, Europe, Australia-New Zealand, Asia and Africa.

He has testified before the U.S. Congress, the New York State Senate and several other government and regulatory organizations and is a Director and a member of the Advisory Board of a number of corporate, publishing, academic and financial institutions, including Paulson & Co., Franklin Mutual Advisors, Equinox Capital, Van Eck (Market Vectors), S&P Capital IQ, and a senior advisor to Classis Capital in Milan, Italy.

Dr. Altman is Chairman Emeritus of the InterSchool Orchestras of New York, a founding member of the Board of Trustees of the Museum of American Finance, and a patron of the Pershing Square Signature Theatre Group.

Courses taught:

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Edward Altman

NYU STERN SCHOOL OF BUSINESS

Edward I. Altman is the Max L. Heine Professor of Finance, Emeritus at the Stern School of Business, New York University.

He is the Director of Research in Credit and Debt Markets at the NYU Salomon Center for the Study of Financial Institutions. Prior to serving in his present position, Professor Altman chaired the Stern School’s MBA Program for 12 years.

Dr. Altman was named to the Max L. Heine endowed professorship at Stern in 1988 and his Emeritus status in September 2015.

Dr. Altman has an international reputation as an expert on corporate bankruptcy, high yield bonds, distressed debt and credit risk analysis.

He was named Laureate 1984 by the Hautes Etudes Commerciales Foundation in Paris for his accumulated works on corporate distress prediction models and procedures for firm financial rehabilitation and awarded the Graham & Dodd Scroll for 1985 by the Financial Analysts Federation for his work on Default Rates on High Yield Corporate Debt and was named “Profesor Honorario” by the University of Buenos Aires in 1996 and “Honorary Doctorate” from Lund University (Sweden) in 2011 and the Warsaw School of Economics in 2015.

He was an advisor to the Centrale dei Bilanci in Italy and to several foreign central banks. Professor Altman is also the Chairman of the Academic Advisory Council of the Turnaround Management Association.

He was inducted into the Fixed Income Analysts Society Hall of Fame in 2001, President of the Financial Management Association (2003) and a FMA Fellow in 2004 and was amongst the inaugural inductees into the Turnaround Management Association’s Hall of Fame in 2008. In 2005, Prof. Altman was named one of the “100 Most Influential People in Finance” by the Treasury & Risk Management magazine.

Professor Altman was one of the founders (1977) and an Executive Editor of the international publication, the Journal of Banking and Finance and Advisory Editor of the publisher series, the John Wiley Frontiers in Finance Series.

He was the Co-founder of the International network of Graduate Business Students Exchange Program, now known as PIM, started in 1973.

He has published or edited two-dozen books and over 150 articles in scholarly finance, accounting and economic journals.

He was the editor of the Handbook of Corporate Finance and the Handbook of Financial Markets and Institutions and the author of a number of recent books, including his most recent works on Bankruptcy, Credit Risk and High Yield Junk Bonds (2002), Recovery Risk (2005), Corporate Financial Distress & Bankruptcy (3rd ed., 2006) and Managing Credit Risk (2nd ed. 2008).

His work has appeared in many languages including Chinese, French, German, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese and Spanish.

Dr. Altman’s primary areas of research include bankruptcy analysis and prediction, credit and lending policies, risk management and regulation in banking, corporate finance and capital markets.

He has been a consultant to several government agencies, major financial and accounting institutions and industrial companies and has lectured to executives in North America, South America, Europe, Australia-New Zealand, Asia and Africa.

He has testified before the U.S. Congress, the New York State Senate and several other government and regulatory organizations and is a Director and a member of the Advisory Board of a number of corporate, publishing, academic and financial institutions, including Paulson & Co., Franklin Mutual Advisors, Equinox Capital, Van Eck (Market Vectors), S&P Capital IQ, and a senior advisor to Classis Capital in Milan, Italy.

Dr. Altman is Chairman Emeritus of the InterSchool Orchestras of New York, a founding member of the Board of Trustees of the Museum of American Finance, and a patron of the Pershing Square Signature Theatre Group.

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Es el líder mundial  en soluciones  de gestión de Riesgos – software, información y consultoría – esto debido a la forma en la que se maneja el riesgo financiero mientras que cumplir con los requerimientos regulatorios exige investigación de la industria, análisis, aplicaciones totalmente integrales, una perfecta ejecución y resultados cuantificables.

Kamakura risk Information Services (KRIS) proporciona una amplia información sobre el riesgo de riesgo de crédito y las tasas de interés. La información de riesgo de crédito incluye las probabilidades de incumplimiento, correlaciones de incumplimiento, los diferenciales implícitos y valoraciones implícitas para una amplia gama de contrapartes.

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TELNORM TRADING SOLUTIONS es una empresa con más de 30 años en el mercado Latinoamericano ofrece soluciones de trading, administración de riesgos, auditoría y automatización de procesos. Combinando tecnologías de punta con un probado equipo de implementación, desarrollo y soporte técnico integramos soluciones a la medida de las necesidades de nuestros clientes.

Son expertos en la integración de tecnologías de punta como: Sistemas de Trading, CRM, Automatización de procesos, Work Flow, Grabación, Reconocimiento de Voz y Análisis de Riesgos.

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TELNORM TRADING SOLUTIONS is a company with more than 30 years in the Latin American market that offers solutions for trading, risk management, auditing and process automation. Combining advanced technologies with a proven team of implementation, development and support they integrate tailored solutions to the needs of our customers.

They  are experts in the integration of technologies such as Trading Systems, CRM, Automation, Work Flow, Recording, Voice Recognition and Risk Analysis.

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QUANTA

QUANTASHARES tiene como misión ofrecer a los inversionistas nuevas perspectivas y oportunidades para la gestión de sus carteras por medio de productos innovadores y facilitadores de ejecución. Tienen el compromiso de brindar alta calidad, transparencia y excelente servicio en sus productos, con el objetivo de obtener un mejor desempeño de sus activos. Sus primeros ETF son Dólar Trac (DLRTRAC) y Peso Trac (PSOTRAC). Ambos productos están listados en la BMV y son de fácil acceso para todo tipo de inversionistas.

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QUANTA

QUANTASHARES has as mission to offer new perspectives and opportunities for investors to manage their portfolios through innovative products and implementation facilitators. They are committed to provide high quality, transparency and excellent service in their products, in order to get better performance of its assets. Their first ETF are Dollar Trac (DLRTRAC) and Peso Trac (PSOTRAC). Both products are listed on the Mexican Stock Exchange and are easily accessible for all types of investors.

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It is the world leader in Risk Management – software, information and consultancy – this because of the way in which the financial risk is handled while meeting regulatory requirements requires industry research, analysis, fully integrated applications, a perfect execution and measurable results.

Kamakura Risk Information Services (KRIS) provides extensive information on the risk of credit risk and interest rates. The credit risk information includes default probabilities, default correlations, the implicit spreads and implied valuations for a wide range of counterparties.

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DUXDILIGENS apoya a las organizaciones a establecer marcos de trabajo, herramientas y metodologías con un enfoque integral que comprende desde la visión de negocio, procesos, gente e información hasta la visión de tecnología, agilizando la toma de decisiones, la capacidad de reacción y asegurando el valor de las inversiones y capacidades.

Nuestra meta es habilitar capacidades para adaptarse a los constantes cambios que enfrentan nuestros clientes.

Empleamos las mejores prácticas y tecnología para transformar al negocio en una entidad sólida, interconectada y capaz de soportar modificaciones de la manera correcta, logrando un importante incremento en control, operaciones, cumplimiento y gestión de riesgos. 

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DUXDILIGENS empowers organizations to establish frameworks, tools and methodologies  with a comprehensive approach from business vision, processes, people and information to the vision of technology, streamlining decision-making, responsiveness and assuring value of investments.

Our goal is to enable capacity to adapt to the constant changes our customers face.

We employ best practices and technology to transform the business into a solid,
interconnected and able to withstand changes in the right way, achieving a significant increase in control, operations, compliance and risk management entity.

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ibm

 

IBM hoy es mucho más que una compañía de “hardware, software y servicios”. IBM está ahora emergiendo como una compañía de soluciones cognitivas y plataforma cloud.

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IBM is a lot more than a “hardware, software and services” Company. IBM is now emerging as a company of cognitive and cloud platform solutions.

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RSA-(4)

 

RSA provee capacidades esenciales de seguridad a más de 30,000 clientes alrededor del mundo, para proteger sus activos más valiosos frente a  cyber amenazas. Con los galardonados productos de RSA, las organizaciones efectivamente detectan, investigan y responden a ataques avanzados; confirman y gestionan identidades; habilitan capacidades de gobierno corporativo y gestión de riesgos y cumplimiento; y finalmente, reduce los robos de propiedad intelectual, el fraude y el cybercrimen.
En el mercado competitivo de hoy, los riesgos cambian dramáticamente y son incrementalmente más complejos. RSA Archer eGRC empodera a las organizaciones para gestionar las múltiples dimensiones del riesgo en una plataforma configurable e integrada.
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RSA provides more than 30,000 customers around the world with the essential security capabilities to protect their most valuable assets from cyber threats. With RSA’s award-winning products, organizations effectively detect, investigate, and respond to advanced attacks; confirm and manage identities; enable capabilities for corporate governance, risk & compliance management; and ultimately, reduce IP theft, fraud, and cybercrime.
In today’s competitive market, risks are changing dramatically and are increasingly more complex. RSA Archer eGRC empowers organizations to manage multiple dimensions of risk on one configurable, integrated platform.
 
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